PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLQAX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLQAX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

DLQAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 10 авг. 1992 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DLQAX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLQAX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLQAX
BNY Mellon Large Cap Equity Fund		-5.19%14.27%21.29%16.81%-23.77%27.21%23.57%29.30%-6.06%24.54%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, DLQAX показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции DLQAX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 11.90% против 8.72% соответственно.

DLQAX

1 день
2.83%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-2.68%
1 год
16.56%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.92%
10 лет*
11.90%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Equity Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с DLQAX:
DLQAX с DTGRXDLQAX с SPYDLQAX с DRRIXDLQAX с DSPIXDLQAX с IOLZXDLQAX с PEOPXDLQAX с ANFFX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий DLQAX и TVRIX

DLQAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
DLQAX
BNY Mellon Large Cap Equity Fund

Доходность на риск

DLQAX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLQAX
Ранг доходности на риск DLQAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLQAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLQAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLQAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLQAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLQAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLQAX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLQAXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.97

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

6.06

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLQAX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLQAX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLQAX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLQAXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.97

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.55

-0.30

Корреляция

Корреляция между DLQAX и TVRIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLQAX и TVRIX

Дивидендная доходность DLQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.51%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLQAX
BNY Mellon Large Cap Equity Fund		26.51%21.34%47.67%35.24%15.74%14.22%3.69%4.70%15.48%3.90%1.90%5.38%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLQAX и TVRIX

Максимальная просадка DLQAX за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLQAX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLQAXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-39.36%

-31.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-8.45%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-24.87%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-39.36%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-9.20%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-6.10%

-12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.06%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DLQAX и TVRIX

BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что DLQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLQAXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.44%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

7.84%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

12.61%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

14.46%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

17.80%

+0.98%