Сравнение DLQAX с FCGSX
DLQAX (BNY Mellon Large Cap Equity Fund) and FCGSX (Fidelity Series Growth Company Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DLQAX returned 13.07%/yr vs 24.67%/yr for FCGSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DLQAX charges 1.00%/yr vs 0.00%/yr for FCGSX.
Доходность
Сравнение доходности DLQAX и FCGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLQAX показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью 23.92%. За последние 10 лет акции DLQAX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 13.07% против 24.67% соответственно.
DLQAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 13.07%
FCGSX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 8.76%
- С начала года
- 23.92%
- 6 месяцев
- 25.96%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- 34.73%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 24.67%
Сравнение доходности по годам DLQAX и FCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLQAX BNY Mellon Large Cap Equity Fund | 7.86% | 14.27% | 21.29% | 16.81% | -23.77% | 27.21% | 23.57% | 29.30% | -6.06% | 24.54% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 23.92% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
Correlation
The correlation between DLQAX and FCGSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2013 г. | 0.89 |
The correlation between DLQAX and FCGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLQAX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск
DLQAX
FCGSX
Сравнение DLQAX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLQAX | FCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.54 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 5.62 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 25.64 | -15.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLQAX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 3.32 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.07 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.98 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок DLQAX и FCGSX
Максимальная просадка DLQAX за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLQAX и FCGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLQAX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -38.77% | -31.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -10.42% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -26.07% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -38.77% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -38.77% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -6.96% | -11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.28% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLQAX и FCGSX
Текущая волатильность для BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) составляет 2.88%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что DLQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLQAX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 4.38% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 13.35% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 17.66% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 23.66% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 23.24% | -4.45% |
Сравнение комиссий DLQAX и FCGSX
DLQAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLQAX и FCGSX
Дивидендная доходность DLQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.30%, что больше доходности FCGSX в 8.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLQAX BNY Mellon Large Cap Equity Fund | 23.30% | 21.34% | 47.67% | 35.24% | 15.74% | 14.22% | 3.69% | 4.70% | 15.48% | 3.90% | 1.90% | 5.38% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 8.45% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
DLQAX and FCGSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCGSX has higher volatility (4.38%) compared to DLQAX (2.88%). In terms of maximum drawdown, DLQAX dropped -70.38% vs FCGSX's -38.77%.
FCGSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLQAX и FCGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор