PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с TIBIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) and TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) are both funds - DLN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree LargeCap Dividend Index, while TIBIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Thornburg. DLN is passively managed, while TIBIX is actively managed. Over the past 10 years, DLN returned 12.58%/yr vs 12.32%/yr for TIBIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLN charges 0.28%/yr vs 0.93%/yr for TIBIX.

Доходность

Сравнение доходности DLN и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 14.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLN имеют среднегодовую доходность 12.58%, а акции TIBIX немного отстают с 12.32%.

DLN

1 день
-0.22%
1 месяц
1.76%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.88%
1 год
21.09%
3 года*
17.83%
5 лет*
12.19%
10 лет*
12.58%

TIBIX

1 день
-1.79%
1 месяц
-0.79%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.21%
1 год
35.64%
3 года*
25.80%
5 лет*
15.81%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.21%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		14.92%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Correlation

The correlation between DLN and TIBIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.79

The correlation between DLN and TIBIX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VOOTIBIX с SCHDTIBIX с SCHG

Доходность на риск

DLN vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLNTIBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
4.11

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
5.79

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.81

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

6.63

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

25.67

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLN vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 4.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLNTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

4.11

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.42

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.91

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.76

-0.23

Просадки

Сравнение просадок DLN и TIBIX

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и TIBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-48.88%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-5.39%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-9.23%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-20.79%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-34.85%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.57%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-5.96%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.39%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и TIBIX

Текущая волатильность для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) составляет 2.37%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

3.34%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

7.25%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

8.70%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

11.19%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

13.51%

+2.66%

Сравнение комиссий DLN и TIBIX

DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и TIBIX

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности TIBIX в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.81%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.16%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Часто задаваемые вопросы

DLN and TIBIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIBIX has higher volatility (3.34%) compared to DLN (2.37%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs TIBIX's -48.88%.

TIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и TIBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор