Сравнение DLN с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
DLN и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DLN и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLN и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.95% | 15.53% | 19.66% | 9.95% | -3.78% | 25.60% | 4.59% | 28.91% | -5.82% | 18.22% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DLN показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции DLN уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 12.02% против 13.66% соответственно.
DLN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 12.02%
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLN и SCHB
DLN берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
DLN vs. SCHB — Ранг доходности на риск
DLN
SCHB
Сравнение DLN c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLN | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.01 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.53 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.55 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 7.26 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLN | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.01 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.62 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DLN и SCHB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLN и SCHB
Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.91% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок DLN и SCHB
Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLN | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -35.27% | -22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -12.22% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.26% | -25.41% | +9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -35.27% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -5.51% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -4.15% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.60% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLN и SCHB
Текущая волатильность для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) составляет 3.75%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLN | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 5.51% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 9.78% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 18.34% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 17.25% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 18.30% | -2.14% |