PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с FEKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с FEKFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) and FEKFX (Fidelity Equity-Income K6 Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, DLN returned 12.41%/yr vs 11.18%/yr for FEKFX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DLN charges 0.28%/yr vs 0.34%/yr for FEKFX.

Доходность

Сравнение доходности DLN и FEKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DLN показывает доходность 10.07%, а FEKFX немного ниже – 9.88%.

DLN

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.07%
1 год
21.18%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.02%

FEKFX

1 день
0.35%
1 месяц
0.51%
С начала года
9.88%
6 месяцев
8.98%
1 год
22.48%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и FEKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		10.07%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%12.95%
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		9.88%19.03%15.56%10.81%-4.77%24.77%6.83%11.36%

Correlation

The correlation between DLN and FEKFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.95

The correlation between DLN and FEKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Fidelity Equity-Income K6 Fund

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с FEKFX:
FEKFX с VEIRXFEKFX с CFJIXFEKFX с FEQIXFEKFX с SCHDFEKFX с SCHFFEKFX с DGROFEKFX с FDVV

Доходность на риск

DLN vs. FEKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FEKFX
Ранг доходности на риск FEKFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEKFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEKFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEKFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c FEKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLNFEKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.32

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.34

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.44

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

13.79

+0.80

DLN vs. FEKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEKFX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и FEKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLN и FEKFX

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки FEKFX в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и FEKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNFEKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-33.16%

-24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-6.47%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-13.02%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-17.03%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.55%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-3.68%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.61%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и FEKFX

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) имеют волатильность 2.71% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNFEKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.75%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

7.33%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

9.62%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

13.33%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

16.96%

-0.82%

Сравнение комиссий DLN и FEKFX

DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FEKFX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и FEKFX

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности FEKFX в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		2.84%2.79%3.26%1.96%1.94%3.65%1.84%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DLN and FEKFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEKFX has higher volatility (2.75%) compared to DLN (2.71%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs FEKFX's -33.16%.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и FEKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор