PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с FEKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLN с FEKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX).

DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FEKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DLN и FEKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLN и FEKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.95%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%12.40%
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		3.27%19.03%15.56%10.81%-4.77%24.77%6.83%11.36%

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у FEKFX с доходностью 3.27%.

DLN

1 день
0.11%
1 месяц
-3.94%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.68%
1 год
15.10%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.70%
10 лет*
12.02%

FEKFX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.55%
С начала года
3.27%
6 месяцев
7.10%
1 год
18.92%
3 года*
16.06%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Fidelity Equity-Income K6 Fund

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с FEKFX:
FEKFX с VEIRXFEKFX с CFJIXFEKFX с SCHDFEKFX с SCHFFEKFX с FEQIXFEKFX с DGROFEKFX с FDVV

Сравнение комиссий DLN и FEKFX

DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FEKFX в 0.34%.

FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Доходность на риск

DLN vs. FEKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FEKFX
Ранг доходности на риск FEKFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEKFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEKFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEKFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEKFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c FEKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLNFEKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.34

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.89

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.70

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

8.29

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLN vs. FEKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEKFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и FEKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLNFEKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.34

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.84

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.73

-0.22

Корреляция

Корреляция между DLN и FEKFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и FEKFX

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FEKFX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.91%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		2.90%2.79%3.26%1.96%1.94%3.65%1.84%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLN и FEKFX

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки FEKFX в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и FEKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLNFEKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-33.16%

-24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-10.97%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-17.03%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-4.74%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-3.77%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.26%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и FEKFX

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) имеют волатильность 3.75% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLNFEKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.90%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

7.23%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

14.29%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

13.37%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

17.16%

-1.00%