PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с DON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с DON

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) and DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DLN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree LargeCap Dividend Index, while DON is a Mid Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLN returned 12.66%/yr vs 9.31%/yr for DON. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DLN charges 0.28%/yr vs 0.38%/yr for DON.

Доходность

Сравнение доходности DLN и DON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у DON с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции DLN превзошли акции DON по среднегодовой доходности: 12.66% против 9.31% соответственно.

DLN

1 день
0.10%
1 месяц
0.75%
С начала года
9.96%
6 месяцев
10.51%
1 год
22.25%
3 года*
17.35%
5 лет*
12.92%
10 лет*
12.66%

DON

1 день
0.49%
1 месяц
1.99%
С начала года
9.10%
6 месяцев
7.95%
1 год
16.24%
3 года*
12.86%
5 лет*
9.23%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и DON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		9.96%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		9.10%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%23.31%-8.26%14.86%

Correlation

The correlation between DLN and DON is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.88

The correlation between DLN and DON has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLN и DON

Секторы
DLN
DON

Технологии

22.8%
4.5%

Финансовые услуги

17.4%
21.1%

Здравоохранение

12.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

8.9%
3.6%

Энергетика

7.9%
7.9%

Промышленность

7.8%
17.1%

Коммуникационные услуги

7.5%
3.9%

Коммунальные услуги

5.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

4.9%
11.5%

Недвижимость

3.9%
9.3%

Сырьевые материалы

1.0%
6.4%

Технологии

DLN
22.8%
DON
4.5%

Финансовые услуги

DLN
17.4%
DON
21.1%

Здравоохранение

DLN
12.6%
DON
2.4%

Потребительский защитный сектор

DLN
8.9%
DON
3.6%

Энергетика

DLN
7.9%
DON
7.9%

Промышленность

DLN
7.8%
DON
17.1%

Коммуникационные услуги

DLN
7.5%
DON
3.9%

Коммунальные услуги

DLN
5.5%
DON
6.9%

Потребительский циклический сектор

DLN
4.9%
DON
11.5%

Недвижимость

DLN
3.9%
DON
9.3%

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
DON
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с PEXLDON с VODON с VOEDON с DIVODON с SOPAX

Доходность на риск

DLN vs. DON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DON
Ранг доходности на риск DON: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c DON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLNDONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.26

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
1.93

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

1.82

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.49

5.68

+9.81

DLN vs. DON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа DON равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и DON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLN и DON

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что меньше максимальной просадки DON в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и DON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNDONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-61.94%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-9.05%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-21.46%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-21.46%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-46.80%

+10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.38%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-7.89%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.90%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и DON

Текущая волатильность для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) составляет 2.81%, в то время как у WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNDONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.59%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

8.98%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.02%

13.08%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

17.74%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

20.27%

-4.10%

Сравнение комиссий DLN и DON

DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DON в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и DON

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности DON в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.32%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%

Часто задаваемые вопросы

DLN and DON have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DON has higher volatility (3.59%) compared to DLN (2.81%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs DON's -61.94%.

On 10-year performance, DLN leads with 12.66% vs 9.31% for DON. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 12.66% return vs 9.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for DON.

DON has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.79% for DLN.

DLN is categorized as Large Cap Growth Equities, while DON is Mid Cap Value Equities. DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index, while DON tracks WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.38% for DON.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и DON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор