Сравнение DLN с DON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON).
DLN и DON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DLN и DON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLN и DON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.95% | 15.53% | 19.66% | 9.95% | -3.78% | 25.60% | 4.59% | 28.91% | -5.82% | 18.22% |
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.68% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -4.72% | 30.29% | -5.40% | 23.31% | -8.26% | 14.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DLN показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у DON с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции DLN превзошли акции DON по среднегодовой доходности: 12.02% против 9.02% соответственно.
DLN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 12.02%
DON
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLN и DON
DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DON в 0.38%.
Доходность на риск
DLN vs. DON — Ранг доходности на риск
DLN
DON
Сравнение DLN c DON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLN | DON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.49 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.82 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.67 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 2.50 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLN | DON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.49 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.44 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.45 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DLN и DON составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLN и DON
Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности DON в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.91% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.40% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок DLN и DON
Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что меньше максимальной просадки DON в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и DON.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLN | DON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -61.94% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -13.82% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.26% | -21.46% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -46.80% | +10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -6.11% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -7.95% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.68% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLN и DON
Текущая волатильность для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) составляет 3.75%, в то время как у WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLN | DON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.09% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 9.55% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 18.42% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 17.85% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 20.26% | -4.10% |