PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLLL с BBSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLLL с BBSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - DLLL is a Leveraged Equities fund tracking the Dell Technologies Inc. (DELL), while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, DLLL returned 850.63% vs 3.43% for BBSB. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. DLLL charges 1.50%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.

Доходность

Сравнение доходности DLLL и BBSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLLL показывает доходность 757.76%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.47%.

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBSB

1 день
-0.05%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLLL и BBSB

2026 (YTD)2025
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%-3.72%
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.47%4.71%

Correlation

The correlation between DLLL and BBSB is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.14

The correlation between DLLL and BBSB shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DLLL и BBSB

Секторы
DLLL
BBSB

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

99.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DLLL
66.7%
BBSB

-

Сырьевые материалы

DLLL

-

BBSB

-

Коммуникационные услуги

DLLL

-

BBSB
99.7%

Потребительский циклический сектор

DLLL

-

BBSB

-

Потребительский защитный сектор

DLLL

-

BBSB

-

Энергетика

DLLL

-

BBSB

-

Финансовые услуги

DLLL

-

BBSB

-

Здравоохранение

DLLL

-

BBSB

-

Промышленность

DLLL

-

BBSB

-

Недвижимость

DLLL

-

BBSB

-

Коммунальные услуги

DLLL

-

BBSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с MUUDLLL с LINTDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG
Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с SHYBBSB с MUSTBBSB с IGSBBBSB с VGSHBBSB с BINC

Доходность на риск

DLLL vs. BBSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLLL c BBSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLLLBBSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.65
2.71

+3.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
4.61

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.56

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.02

4.02

+11.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.34

16.55

+14.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLLL vs. BBSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLLL на текущий момент составляет 6.65, что выше коэффициента Шарпа BBSB равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLLL и BBSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLLLBBSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65

2.71

+3.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.16

2.35

+0.80

Просадки

Сравнение просадок DLLL и BBSB

Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и BBSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLLLBBSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-1.57%

-67.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.19%

-0.86%

-56.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.86%

-0.25%

-18.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-0.31%

-25.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.36%

0.21%

+27.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DLLL и BBSB

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) имеет более высокую волатильность в 69.39% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что DLLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLLLBBSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

69.39%

0.36%

+69.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.08%

0.85%

+101.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.28%

1.27%

+128.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.55%

1.66%

+128.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.55%

1.66%

+128.89%

Сравнение комиссий DLLL и BBSB

DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLLL и BBSB

DLLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.

ПозицияTTM202520242023
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLLL and BBSB have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to BBSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, DLLL dropped -68.58% vs BBSB's -1.57%.

On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs 3.43% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

BBSB has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for DLLL.

DLLL is categorized as Leveraged Equities, while BBSB is Government Bonds. DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL), while BBSB tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: GraniteShares and JPMorgan. Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 0.04% for BBSB.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLLL и BBSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор