Сравнение DLFNX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
DLFNX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DLFNX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLFNX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.88% | 7.28% | 2.77% | 6.18% | -13.08% | -0.50% | 5.25% | 7.82% | -0.27% | 4.41% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DLFNX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции DLFNX уступали акциям DFLEX по среднегодовой доходности: 1.84% против 3.79% соответственно.
DLFNX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.84%
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLFNX и DFLEX
DLFNX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
DLFNX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
DLFNX
DFLEX
Сравнение DLFNX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLFNX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.69 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 6.09 | -4.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.08 | -0.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 4.58 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 20.46 | -15.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFNX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.69 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.67 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.39 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.35 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между DLFNX и DFLEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFNX и DFLEX
Дивидендная доходность DLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности DFLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.17% | 4.62% | 4.96% | 4.41% | 3.72% | 2.87% | 2.92% | 3.17% | 3.10% | 2.65% | 2.71% | 3.34% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DLFNX и DFLEX
Максимальная просадка DLFNX за все время составила -17.33%, примерно равная максимальной просадке DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFNX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLFNX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.33% | -17.29% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.15% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -11.00% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.33% | -17.29% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.80% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -1.58% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.26% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFNX и DFLEX
DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что DLFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLFNX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.56% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 0.91% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 1.40% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 1.92% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 2.73% | +1.54% |