Сравнение DLFNX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
DLFNX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DLFNX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLFNX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.88% | 7.28% | 2.77% | 6.18% | -13.08% | -0.50% | 5.25% | 7.82% | -0.27% | 4.41% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DLFNX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции DLFNX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 1.84% против 2.88% соответственно.
DLFNX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.84%
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLFNX и DBLSX
DLFNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
DLFNX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
DLFNX
DBLSX
Сравнение DLFNX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLFNX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.69 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 5.93 | -4.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.04 | -0.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 6.46 | -4.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 28.25 | -23.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFNX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.69 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 2.27 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.05 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.05 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между DLFNX и DBLSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFNX и DBLSX
Дивидендная доходность DLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что сопоставимо с доходностью DBLSX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.17% | 4.62% | 4.96% | 4.41% | 3.72% | 2.87% | 2.92% | 3.17% | 3.10% | 2.65% | 2.71% | 3.34% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DLFNX и DBLSX
Максимальная просадка DLFNX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFNX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLFNX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.33% | -57.22% | +39.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -0.72% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -4.71% | -12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.33% | -57.22% | +39.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -45.38% | +42.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -31.35% | +28.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.17% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFNX и DBLSX
DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что DLFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLFNX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.47% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 0.80% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 1.24% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 1.38% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 63.98% | -59.71% |