Сравнение DLFE с NFTY
DLFE (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - DLFE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLFE charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности DLFE и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLFE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -9.95%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- -8.75%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам DLFE и NFTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 4.27% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -9.10% |
Correlation
The correlation between DLFE and NFTY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLFE vs. NFTY — Ранг доходности на риск
DLFE
NFTY
Сравнение DLFE c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February (DLFE) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFE | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.28 | +1.71 |
Просадки
Сравнение просадок DLFE и NFTY
Максимальная просадка DLFE за все время составила -5.03%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFE и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLFE | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.03% | -47.67% | +42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -17.68% | +16.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -9.59% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFE и NFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLFE | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 14.77% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 17.38% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.01% | 20.72% | -12.71% |
Сравнение комиссий DLFE и NFTY
DLFE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFE и NFTY
DLFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.97% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
DLFE and NFTY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for DLFE.
NFTY has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for DLFE.
DLFE is categorized as Defined Outcome, while NFTY is Asia Pacific Equities. DLFE tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.85% for DLFE and 0.80% for NFTY.
Подберите оптимальное распределение для DLFE и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор