Сравнение DLENX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DLENX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLENX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | -1.03% | 8.11% | 7.92% | 9.36% | -15.50% | 1.71% | 4.66% | 11.71% | -3.54% | 8.31% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DLENX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью 0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLENX имеют среднегодовую доходность 3.78%, а акции DFLEX немного впереди с 3.79%.
DLENX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.78%
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLENX и DFLEX
DLENX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
DLENX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
DLENX
DFLEX
Сравнение DLENX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLENX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 3.69 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 6.09 | -4.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.08 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 4.58 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 20.46 | -13.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLENX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 3.69 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.67 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 1.39 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между DLENX и DFLEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLENX и DFLEX
Дивидендная доходность DLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности DFLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | 4.88% | 5.33% | 5.71% | 5.29% | 4.49% | 3.74% | 4.11% | 4.49% | 3.57% | 4.07% | 4.29% | 4.94% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DLENX и DFLEX
Максимальная просадка DLENX за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLENX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLENX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -17.29% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -1.15% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -11.00% | -14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.64% | -17.29% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.80% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -1.58% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.26% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLENX и DFLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что DLENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLENX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.56% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 0.91% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 1.40% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 1.92% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 2.73% | +1.93% |