PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLENX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLENX с DBSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DLENX (DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N) and DBSCX (Doubleline Selective Credit Fund) are both mutual funds - DLENX is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by DoubleLine, while DBSCX is a Multisector Bonds fund managed by DoubleLine. Over the past 10 years, DLENX returned 3.61%/yr vs 4.60%/yr for DBSCX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DLENX charges 1.18%/yr vs 0.05%/yr for DBSCX.

Доходность

Сравнение доходности DLENX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLENX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции DLENX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 3.61% против 4.60% соответственно.

DLENX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.61%

DBSCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.43%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLENX и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		1.16%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		1.71%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%

Correlation

The correlation between DLENX and DBSCX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.36

The correlation between DLENX and DBSCX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с PEBIXDLENX с DBELXDLENX с DEDIXDLENX с FEMDXDLENX с GMOQXDLENX с PEMIX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с HICOXDBSCX с BWDTXDBSCX с IBHEDBSCX с SPYDBSCX с JMSIXDBSCX с VTAPX

Доходность на риск

DLENX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLENX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLENXDBSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
3.27

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
5.07

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.77

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

5.11

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

20.66

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLENX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLENX на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBSCX равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLENX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLENXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

3.27

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.41

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.59

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.60

-0.65

Просадки

Сравнение просадок DLENX и DBSCX

Максимальная просадка DLENX за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLENX и DBSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLENXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-14.12%

-11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.83%

-1.32%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.58%

-1.91%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-9.52%

-16.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.64%

-14.12%

-11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.13%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-1.24%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.33%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DLENX и DBSCX

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) имеют волатильность 0.68% и 0.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLENXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.71%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.52%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

2.06%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

2.71%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

2.90%

+1.75%

Сравнение комиссий DLENX и DBSCX

DLENX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLENX и DBSCX

Дивидендная доходность DLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности DBSCX в 6.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		6.57%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		5.32%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%

Часто задаваемые вопросы

DLENX and DBSCX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBSCX has higher volatility (0.71%) compared to DLENX (0.68%). In terms of maximum drawdown, DLENX dropped -25.64% vs DBSCX's -14.12%.

DBSCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLENX и DBSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор