Сравнение DLDRX с VGELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).
DLDRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DLDRX и VGELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLDRX и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDRX BNY Mellon Natural Resources Fund | 24.66% | 15.04% | 0.81% | 1.58% | 34.18% | 38.30% | 6.58% | 16.64% | -17.57% | 14.05% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DLDRX показывает доходность 24.66%, а VGELX немного ниже – 24.12%. За последние 10 лет акции DLDRX превзошли акции VGELX по среднегодовой доходности: 14.51% против 10.96% соответственно.
DLDRX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 24.66%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 49.03%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- 14.51%
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLDRX и VGELX
DLDRX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.
Доходность на риск
DLDRX vs. VGELX — Ранг доходности на риск
DLDRX
VGELX
Сравнение DLDRX c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLDRX | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.45 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 3.05 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.48 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.02 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | 14.72 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLDRX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.45 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.32 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DLDRX и VGELX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLDRX и VGELX
Дивидендная доходность DLDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VGELX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDRX BNY Mellon Natural Resources Fund | 1.87% | 2.33% | 7.45% | 12.42% | 9.66% | 5.07% | 1.11% | 2.16% | 1.87% | 0.63% | 1.44% | 1.25% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок DLDRX и VGELX
Максимальная просадка DLDRX за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDRX и VGELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLDRX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -65.22% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.88% | -12.30% | -8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -19.72% | -12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.24% | -61.13% | +6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.92% | -19.26% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.52% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLDRX и VGELX
BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что DLDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLDRX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 3.79% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 8.54% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.59% | 14.77% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 18.65% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 23.27% | +2.30% |