PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLDRX с PGNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLDRX с PGNAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX).

DLDRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. PGNAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DLDRX и PGNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLDRX и PGNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		24.44%15.04%0.81%1.58%34.18%38.30%6.58%16.64%-17.57%14.05%
PGNAX
PGIM Jennison Natural Resources Fund		19.03%38.58%0.80%-2.22%24.40%27.22%11.22%16.50%-27.87%4.99%

Доходность по периодам

С начала года, DLDRX показывает доходность 24.44%, что значительно выше, чем у PGNAX с доходностью 19.03%. За последние 10 лет акции DLDRX превзошли акции PGNAX по среднегодовой доходности: 14.49% против 12.41% соответственно.

DLDRX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.21%
С начала года
24.44%
6 месяцев
33.65%
1 год
47.43%
3 года*
14.57%
5 лет*
18.02%
10 лет*
14.49%

PGNAX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.69%
С начала года
19.03%
6 месяцев
29.82%
1 год
60.47%
3 года*
19.47%
5 лет*
17.38%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Natural Resources Fund

PGIM Jennison Natural Resources Fund

Часто сравнивают с DLDRX:
DLDRX с DAGVXDLDRX с DIERXDLDRX с SNIEXDLDRX с DISRXDLDRX с JEEIXDLDRX с DRLIXDLDRX с RYVIX
Часто сравнивают с PGNAX:
PGNAX с SPYGPGNAX с UPROPGNAX с BGLYXPGNAX с RYVIXPGNAX с PWJZXPGNAX с FMGIXPGNAX с PAXDX

Сравнение комиссий DLDRX и PGNAX

DLDRX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PGNAX в 1.27%.

PGNAX
PGIM Jennison Natural Resources Fund
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund

Доходность на риск

DLDRX vs. PGNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLDRX
Ранг доходности на риск DLDRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDRX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PGNAX
Ранг доходности на риск PGNAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGNAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGNAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGNAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGNAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGNAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLDRX c PGNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLDRXPGNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.48

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.91

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

4.01

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

17.76

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLDRX vs. PGNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLDRX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGNAX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLDRX и PGNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLDRXPGNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.48

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между DLDRX и PGNAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLDRX и PGNAX

Дивидендная доходность DLDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности PGNAX в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		1.88%2.33%7.45%12.42%9.66%5.07%1.11%2.16%1.87%0.63%1.44%1.25%
PGNAX
PGIM Jennison Natural Resources Fund		0.81%0.96%0.98%1.93%2.75%0.84%1.32%1.78%1.59%0.00%1.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLDRX и PGNAX

Максимальная просадка DLDRX за все время составила -69.13%, что меньше максимальной просадки PGNAX в -76.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDRX и PGNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLDRXPGNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-76.46%

+7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-11.05%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-29.24%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.24%

-63.86%

+9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-5.15%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-20.31%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.56%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DLDRX и PGNAX

Текущая волатильность для BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) составляет 5.36%, в то время как у PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что DLDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLDRXPGNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

7.17%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

18.50%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

24.96%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.92%

25.47%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

26.54%

-0.97%