PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLDRX с DRLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DLDRX и DRLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLDRX показывает доходность 27.78%, что значительно выше, чем у DRLIX с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции DLDRX превзошли акции DRLIX по среднегодовой доходности: 14.27% против 5.14% соответственно.


DLDRX

1 день
1.80%
1 месяц
2.82%
С начала года
27.78%
6 месяцев
30.19%
1 год
54.55%
3 года*
16.94%
5 лет*
16.44%
10 лет*
14.27%

DRLIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.71%
С начала года
8.10%
6 месяцев
7.90%
1 год
12.10%
3 года*
10.02%
5 лет*
2.40%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLDRX и DRLIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund
27.78%15.04%0.81%1.58%34.18%38.30%6.58%16.64%-17.57%14.05%
DRLIX
BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund
8.10%9.12%3.21%11.35%-23.24%26.95%-2.30%23.05%-4.57%11.24%

Correlation

The correlation between DLDRX and DRLIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.54

Over the past year, the correlation between DLDRX and DRLIX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BNY Mellon Natural Resources Fund

BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund

Доходность на риск

DLDRX vs. DRLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLDRX
Ранг доходности на риск DLDRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDRX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

DRLIX
Ранг доходности на риск DRLIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLDRX c DRLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DLDRXDRLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.19

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.52

1.16

+6.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.70

4.33

+19.38

DLDRX vs. DRLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLDRX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа DRLIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLDRX и DRLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DLDRXDRLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.01

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.15

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.29

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.17

+0.23

Просадки

Сравнение просадок DLDRX и DRLIX

Максимальная просадка DLDRX за все время составила -69.13%, примерно равная максимальной просадке DRLIX в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDRX и DRLIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DLDRXDRLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-68.86%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-10.13%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-17.55%

-14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-31.86%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.24%

-41.82%

-12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.56%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-14.35%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.71%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DLDRX и DRLIX

BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что DLDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DLDRXDRLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.70%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

8.99%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

11.61%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.65%

16.39%

+9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

17.63%

+7.86%

Сравнение комиссий DLDRX и DRLIX

DLDRX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии DRLIX в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLDRX и DRLIX

Дивидендная доходность DLDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности DRLIX в 2.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund
1.83%2.33%7.45%12.42%9.66%5.07%1.11%2.16%1.87%0.63%1.44%1.25%
DRLIX
BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund
2.87%3.11%2.08%1.70%7.68%8.25%1.47%11.17%4.63%4.72%5.73%5.40%

Часто задаваемые вопросы


DLDRX and DRLIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLDRX has higher volatility (4.59%) compared to DRLIX (3.70%). In terms of maximum drawdown, DLDRX dropped -69.13% vs DRLIX's -68.86%.

DLDRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLDRX и DRLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор