Сравнение DLDRX с DRLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX).
DLDRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. DRLIX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DLDRX и DRLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLDRX и DRLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDRX BNY Mellon Natural Resources Fund | 24.66% | 15.04% | 0.81% | 1.58% | 34.18% | 38.30% | 6.58% | 16.64% | -17.57% | 14.05% |
DRLIX BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund | 2.11% | 9.12% | 3.21% | 11.35% | -23.24% | 26.95% | -2.30% | 23.05% | -4.57% | 11.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DLDRX показывает доходность 24.66%, что значительно выше, чем у DRLIX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции DLDRX превзошли акции DRLIX по среднегодовой доходности: 14.51% против 4.72% соответственно.
DLDRX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 24.66%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 49.03%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- 14.51%
DRLIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 4.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLDRX и DRLIX
DLDRX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии DRLIX в 1.05%.
Доходность на риск
DLDRX vs. DRLIX — Ранг доходности на риск
DLDRX
DRLIX
Сравнение DLDRX c DRLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLDRX | DRLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.73 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.06 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.15 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.99 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | 3.73 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLDRX | DRLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.73 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.19 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.27 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.16 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DLDRX и DRLIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLDRX и DRLIX
Дивидендная доходность DLDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности DRLIX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDRX BNY Mellon Natural Resources Fund | 1.87% | 2.33% | 7.45% | 12.42% | 9.66% | 5.07% | 1.11% | 2.16% | 1.87% | 0.63% | 1.44% | 1.25% |
DRLIX BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund | 3.04% | 3.11% | 2.08% | 1.70% | 7.68% | 8.25% | 1.47% | 11.17% | 4.63% | 4.72% | 5.73% | 5.40% |
Просадки
Сравнение просадок DLDRX и DRLIX
Максимальная просадка DLDRX за все время составила -69.13%, примерно равная максимальной просадке DRLIX в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDRX и DRLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLDRX | DRLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -68.86% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.88% | -10.46% | -10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -31.86% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.24% | -41.82% | -12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -8.23% | +7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.92% | -14.46% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.77% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLDRX и DRLIX
BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что DLDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLDRX | DRLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 4.77% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 8.16% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.59% | 13.85% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 16.32% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 17.60% | +7.97% |