PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLCFX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLCFX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

DLCFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DLCFX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLCFX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund		-5.50%14.72%20.72%24.88%-18.90%20.57%21.14%28.72%-6.04%14.37%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%15.96%

Доходность по периодам

С начала года, DLCFX показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

DLCFX

1 день
2.73%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-3.80%
1 год
12.30%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Large Cap Equity Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с DLCFX:
DLCFX с DLDFXDLCFX с DGEFXDLCFX с DIEFXDLCFX с DMSFXDLCFX с DCFFXDLCFX с DGFFXDLCFX с FEQHX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с JENSXPAGDX с AWSHXPAGDX с FNILX

Сравнение комиссий DLCFX и PAGDX

DLCFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund

Доходность на риск

DLCFX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLCFX
Ранг доходности на риск DLCFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLCFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLCFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLCFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLCFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLCFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLCFX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLCFXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.73

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.47

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

3.19

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

16.11

-12.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLCFX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLCFX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLCFX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLCFXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.73

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.71

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.76

-0.19

Корреляция

Корреляция между DLCFX и PAGDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLCFX и PAGDX

Дивидендная доходность DLCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund		7.68%7.26%15.20%4.70%5.64%17.51%1.92%1.79%3.76%0.67%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%

Просадки

Сравнение просадок DLCFX и PAGDX

Максимальная просадка DLCFX за все время составила -34.88%, что меньше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLCFX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLCFXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-38.03%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-13.80%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-36.66%

+8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-5.78%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-7.46%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.73%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DLCFX и PAGDX

Текущая волатильность для Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) составляет 4.89%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что DLCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLCFXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

6.78%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

13.91%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

25.70%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

24.53%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

25.10%

-4.77%