Сравнение DLCFX с FULVX
DLCFX (Destinations Large Cap Equity Fund) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLCFX charges 0.80%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.
Доходность
Сравнение доходности DLCFX и FULVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLCFX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 4.89%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 13.28%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- —
FULVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLCFX и FULVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLCFX Destinations Large Cap Equity Fund | 6.18% | 14.72% | 20.72% | 24.88% | -18.90% | 20.57% | 21.14% | 5.31% |
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | -0.01% | 5.23% | 17.76% | 6.38% | -10.43% | 17.79% | 3.83% | 4.30% |
Correlation
The correlation between DLCFX and FULVX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between DLCFX and FULVX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLCFX vs. FULVX — Ранг доходности на риск
DLCFX
FULVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DLCFX c FULVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLCFX | FULVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLCFX и FULVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLCFX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.88% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLCFX и FULVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLCFX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | — | — |
Сравнение комиссий DLCFX и FULVX
DLCFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FULVX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLCFX и FULVX
Дивидендная доходность DLCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности FULVX в 8.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLCFX Destinations Large Cap Equity Fund | 6.83% | 7.26% | 15.20% | 4.70% | 5.64% | 17.51% | 1.92% | 1.79% | 3.76% | 0.67% |
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 8.06% | 6.82% | 5.76% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DLCFX and FULVX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DLCFX и FULVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор