Сравнение DLBMX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
DLBMX управляется MassMutual. Фонд был запущен 17 июл. 1998 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DLBMX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLBMX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLBMX MassMutual Small Cap Opportunities Fund | -1.03% | 8.07% | 12.30% | 17.43% | -16.19% | 64.90% | 19.75% | 25.54% | -11.14% | 13.90% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DLBMX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции DLBMX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 13.32% против 7.99% соответственно.
DLBMX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.32%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLBMX и DFISX
DLBMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
DLBMX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
DLBMX
DFISX
Сравнение DLBMX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLBMX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.99 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.56 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.34 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 9.16 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLBMX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.99 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DLBMX и DFISX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLBMX и DFISX
Дивидендная доходность DLBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLBMX MassMutual Small Cap Opportunities Fund | 10.22% | 10.11% | 9.33% | 4.73% | 0.88% | 35.42% | 7.82% | 0.46% | 11.94% | 13.55% | 3.14% | 11.15% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок DLBMX и DFISX
Максимальная просадка DLBMX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLBMX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLBMX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | -60.66% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -11.96% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.39% | -35.06% | +5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.55% | -43.00% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -9.09% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -11.69% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.05% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLBMX и DFISX
MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что DLBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLBMX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.81% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 10.46% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 15.63% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 15.80% | +15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 16.13% | +12.01% |