Сравнение DLAG с SMAX
DLAG (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DLAG charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.
Доходность
Сравнение доходности DLAG и SMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLAG показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью 2.81%.
DLAG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLAG и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 4.75% | 2.18% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 2.81% | 1.87% |
Correlation
The correlation between DLAG and SMAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLAG vs. SMAX — Ранг доходности на риск
DLAG
SMAX
Сравнение DLAG c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLAG | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.95 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок DLAG и SMAX
Максимальная просадка DLAG за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAG и SMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLAG | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -3.90% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.37% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.40% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLAG и SMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLAG | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 2.69% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 3.67% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 3.67% | +2.87% |
Сравнение комиссий DLAG и SMAX
DLAG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLAG и SMAX
DLAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.95% | 0.98% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
DLAG and SMAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DLAG.
SMAX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for DLAG.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DLAG and 0.50% for SMAX.
Подберите оптимальное распределение для DLAG и SMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор