Сравнение DLAG с APXM
DLAG (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from First Trust. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DLAG и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLAG показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у APXM с доходностью 2.37%.
DLAG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 6.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
APXM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.24%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.14%
Сравнение доходности по годам DLAG и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 6.24% | 2.31% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 2.37% | 1.34% |
Correlation
The correlation between DLAG and APXM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLAG vs. APXM — Ранг доходности на риск
DLAG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APXM
Сравнение DLAG c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLAG | APXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 46.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLAG и APXM
Максимальная просадка DLAG за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки APXM в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAG и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLAG | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -0.60% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.19% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.05% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLAG и APXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLAG | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22% | 1.26% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 1.37% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 1.37% | +4.85% |
Сравнение комиссий DLAG и APXM
И DLAG, и APXM имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLAG и APXM
Ни DLAG, ни APXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLAG and APXM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLAG and APXM have the same expense ratio: 0.85% per year.
DLAG and APXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DLAG и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор