PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUN с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUN с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

DJUN и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DJUN и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUN и PSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%0.49%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, DJUN показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий DJUN и PSMD

DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSMD в 0.75%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

DJUN vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUN c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJUNPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.10

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.69

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.52

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

8.55

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUN vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUN на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUN и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJUNPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.10

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.96

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.03

-0.06

Корреляция

Корреляция между DJUN и PSMD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUN и PSMD

Ни DJUN, ни PSMD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок DJUN и PSMD

Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, примерно равная максимальной просадке PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

DJUNPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-11.96%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-7.51%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-11.96%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-2.70%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-1.71%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.33%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUN и PSMD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) составляет 2.86%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что DJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJUNPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.09%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

4.40%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

10.09%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

8.60%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

8.56%

-0.40%