Сравнение DJUN с PSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).
DJUN и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DJUN и PSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJUN и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 0.49% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.63% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -7.35% | 9.03% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DJUN показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJUN и PSCX
DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.
Доходность на риск
DJUN vs. PSCX — Ранг доходности на риск
DJUN
PSCX
Сравнение DJUN c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJUN | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.06 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.00 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 10.18 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJUN | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.05 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DJUN и PSCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJUN и PSCX
Ни DJUN, ни PSCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DJUN и PSCX
Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и PSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJUN | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -10.20% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -6.15% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.96% | -10.20% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -2.58% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -1.92% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.21% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJUN и PSCX
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) имеют волатильность 2.86% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJUN | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.82% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 4.31% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 8.83% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.50% | 7.06% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 7.02% | +1.14% |