PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUL с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUL с EOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

DJUL и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DJUL и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUL и EOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		-1.22%13.31%15.02%18.08%-8.28%2.97%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, DJUL показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 1.54%.

DJUL

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.39%
1 год
14.66%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с PJULDJUL с HOCTDJUL с FSEPDJUL с FFEBDJUL с DMARDJUL с BUFQDJUL с FDND
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий DJUL и EOCT

DJUL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

Доходность на риск

DJUL vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUL c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJULEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.97

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.76

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.15

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

12.96

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUL vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUL на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EOCT равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUL и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJULEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.97

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.50

+0.49

Корреляция

Корреляция между DJUL и EOCT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUL и EOCT

Ни DJUL, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJUL и EOCT

Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

DJULEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.54%

-20.35%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-6.57%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-3.63%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-5.88%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.60%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUL и EOCT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) составляет 2.91%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что DJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJULEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.43%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

6.63%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

10.49%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

11.41%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

11.41%

-3.39%