PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUL с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUL с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

DJUL и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJUL и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUL и DDEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		-1.22%13.31%15.02%18.08%-8.28%6.18%0.56%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%7.61%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, DJUL показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

DJUL

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.39%
1 год
14.66%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с PJULDJUL с HOCTDJUL с FSEPDJUL с FFEBDJUL с DMARDJUL с BUFQDJUL с FDND
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FJANDDEC с FMARDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с BUFD

Сравнение комиссий DJUL и DDEC

И DJUL, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

DJUL vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUL c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJULDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.21

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.44

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

11.53

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUL vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUL на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUL и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJULDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.04

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.09

-0.10

Корреляция

Корреляция между DJUL и DDEC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUL и DDEC

Ни DJUL, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJUL и DDEC

Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

DJULDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.54%

-10.22%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-5.46%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-10.22%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-2.53%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-1.92%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.15%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUL и DDEC

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) имеют волатильность 2.91% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJULDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.85%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

4.55%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

8.63%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

6.99%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

6.92%

+1.10%