Сравнение DJTU с XTJL
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. DJTU is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past year, DJTU returned -92.27% vs 15.58% for XTJL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -66.41%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.38%.
DJTU
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- -66.41%
- 6 месяцев
- -63.54%
- 1 год
- -92.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -66.41% | -82.88% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.38% | 15.60% |
Correlation
The correlation between DJTU and XTJL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. XTJL — Ранг доходности на риск
DJTU
XTJL
Сравнение DJTU c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJTU | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.46 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.06 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 17.30 | -18.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJTU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 2.11 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.65 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок DJTU и XTJL
Максимальная просадка DJTU за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.98% | -23.24% | -72.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.12% | -5.12% | -88.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | 0.00% | -95.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -4.04% | -63.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.42% | 0.90% | +69.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и XTJL
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.75% | 0.31% | +26.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.96% | 5.72% | +98.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.84% | 7.42% | +125.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.70% | 15.21% | +125.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.70% | 15.21% | +125.49% |
Сравнение комиссий DJTU и XTJL
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и XTJL
Ни DJTU, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DJTU and XTJL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (26.75%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -95.98% vs XTJL's -23.24%.
On 1-year performance, XTJL leads with 15.58% vs -92.27% for DJTU. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 15.58% return vs -92.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
DJTU and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор