PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DJTU с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJTU с TSLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DJTU is passively managed, while TSLG is actively managed. Over the past year, DJTU returned -87.85% vs 7.16% for TSLG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.

Доходность

Сравнение доходности DJTU и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJTU показывает доходность -63.46%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -36.05%.

DJTU

1 день
0.35%
1 месяц
31.14%
6 месяцев
-65.40%
С начала года
-63.46%
1 год
-87.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLG

1 день
-1.97%
1 месяц
-10.11%
6 месяцев
-32.12%
С начала года
-36.05%
1 год
7.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJTU и TSLG

2026 (YTD)2025
DJTU
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF		-63.46%-82.18%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-36.05%59.73%

Correlation

The correlation between DJTU and TSLG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с DJTU:
DJTU с TTDUDJTU с SBUDJTU с AAPXDJTU с CRCDDJTU с LINTDJTU с SOXLDJTU с BTCZ
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с TQQQTSLG с JAGTXTSLG с XXXXTSLG с ARMGTSLG с TERG

Доходность на риск

DJTU vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJTU
Ранг доходности на риск DJTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJTU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJTU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJTU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJTU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJTU c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJTUTSLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
0.08

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
0.76

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.09

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.13

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

0.25

-1.50

DJTU vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJTU на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJTU и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJTU и TSLG

Максимальная просадка DJTU за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и TSLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJTUTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.02%

-82.86%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.76%

-54.61%

-39.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.70%

-67.70%

-27.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.61%

-59.06%

-10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.36%

28.85%

+41.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DJTU и TSLG

T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) с волатильностью 33.68%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJTUTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.55%

33.68%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.14%

62.59%

+24.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.44%

89.39%

+49.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.86%

115.26%

+25.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.86%

115.26%

+25.60%

Сравнение комиссий DJTU и TSLG

DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJTU и TSLG

DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%.

ПозицияTTM2025
DJTU
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF		0.00%0.00%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		10.24%6.55%

Часто задаваемые вопросы

DJTU and TSLG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJTU has higher volatility (38.55%) compared to TSLG (33.68%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -97.02% vs TSLG's -82.86%.

On 1-year performance, TSLG leads with 7.16% vs -87.85% for DJTU. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSLG has been the lower-risk option at 33.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLG has performed better with a 7.16% return vs -87.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.

TSLG has the higher dividend yield at 10.24%, compared with 0.00% for DJTU.

They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.75% for TSLG.

TSLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJTU и TSLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор