Сравнение DJTU с GOOX
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex. DJTU is passively managed, while GOOX is actively managed. Over the past year, DJTU returned -87.85% vs 206.23% for GOOX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и GOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -63.46%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 14.37%.
DJTU
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 31.14%
- 6 месяцев
- -65.40%
- С начала года
- -63.46%
- 1 год
- -87.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOX
- 1 день
- -8.65%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 206.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -63.46% | -82.18% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 14.37% | 192.72% |
Correlation
The correlation between DJTU and GOOX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. GOOX — Ранг доходности на риск
DJTU
GOOX
Сравнение DJTU c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.46 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 5.33 | -6.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 15.31 | -16.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJTU и GOOX
Максимальная просадка DJTU за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и GOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -52.46% | -44.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.76% | -38.98% | -54.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -23.98% | -70.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.61% | -17.23% | -52.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.36% | 13.53% | +56.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и GOOX
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) с волатильностью 21.73%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 21.73% | +16.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.14% | 44.43% | +42.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.44% | 60.29% | +78.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.86% | 60.81% | +80.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.86% | 60.81% | +80.05% |
Сравнение комиссий DJTU и GOOX
И DJTU, и GOOX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и GOOX
DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.27% | 0.30% | 16.78% |
Часто задаваемые вопросы
DJTU and GOOX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (38.55%) compared to GOOX (21.73%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -97.02% vs GOOX's -52.46%.
On 1-year performance, GOOX leads with 206.23% vs -87.85% for DJTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, GOOX has been the lower-risk option at 21.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 206.23% return vs -87.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJTU and GOOX have the same expense ratio: 1.05% per year.
GOOX has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for DJTU.
DJTU is categorized as Leveraged Equities, while GOOX is Leveraged Bonds.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и GOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор