PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJP с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJP с SXRS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE).

DJP и SXRS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. SXRS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJP и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJP и SXRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		26.62%17.20%5.59%-9.85%17.46%31.05%-4.12%7.63%-14.81%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		20.82%18.23%4.61%-7.61%14.04%28.96%-4.90%7.40%-11.70%
Разные валюты инструментов

DJP торгуется в USD, в то время как SXRS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у SXRS.DE с доходностью 20.82%.

DJP

1 день
-1.08%
1 месяц
9.10%
С начала года
26.62%
6 месяцев
33.73%
1 год
34.63%
3 года*
14.66%
5 лет*
14.92%
10 лет*
8.41%

SXRS.DE

1 день
-1.50%
1 месяц
8.83%
С начала года
20.82%
6 месяцев
30.47%
1 год
30.80%
3 года*
13.57%
5 лет*
13.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с HYDWDJP с SPYDJP с COMTDJP с RSP
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с EQQQ.LSXRS.DE с CEMS.DE

Сравнение комиссий DJP и SXRS.DE

DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%.

DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

DJP vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJP c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJPSXRS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.78

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.33

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

4.04

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

9.72

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJP vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRS.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJPSXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.50

-0.51

Корреляция

Корреляция между DJP и SXRS.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и SXRS.DE

Ни DJP, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJP и SXRS.DE

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки SXRS.DE в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и SXRS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DJPSXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.35%

-27.64%

-50.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-12.03%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

-27.56%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.88%

-1.92%

-32.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.02%

-13.33%

-37.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.09%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и SXRS.DE

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJPSXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

7.84%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

13.56%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

17.26%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

16.73%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

15.60%

+1.40%