Сравнение DJIA с JANRX
DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and JANRX (Janus Henderson Global Select Fund) are both funds - DJIA is a Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while JANRX is a Global Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 3 years, DJIA returned 10.47%/yr vs 18.45%/yr for JANRX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJIA charges 0.60%/yr vs 0.82%/yr for JANRX.
Доходность
Сравнение доходности DJIA и JANRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJIA показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у JANRX с доходностью 7.60%.
DJIA
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANRX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам DJIA и JANRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 3.78% | 9.11% | 14.52% | 9.15% | -1.07% |
JANRX Janus Henderson Global Select Fund | 7.60% | 19.49% | 17.21% | 17.41% | -6.05% |
Correlation
The correlation between DJIA and JANRX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between DJIA and JANRX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJIA vs. JANRX — Ранг доходности на риск
DJIA
JANRX
Сравнение DJIA c JANRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Janus Henderson Global Select Fund (JANRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJIA | JANRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.79 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 7.76 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJIA и JANRX
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки JANRX в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и JANRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJIA | JANRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -63.94% | +47.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -9.67% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.09% | -19.56% | +7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -2.66% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -17.75% | +14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.23% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и JANRX
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 1.35%, в то время как у Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJIA | JANRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 5.92% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 10.97% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 12.76% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 16.34% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 17.93% | -6.77% |
Сравнение комиссий DJIA и JANRX
DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JANRX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и JANRX
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности JANRX в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 10.77% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JANRX Janus Henderson Global Select Fund | 9.95% | 10.71% | 10.44% | 8.62% | 2.81% | 13.04% | 5.11% | 4.37% | 17.07% | 0.86% | 1.14% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
DJIA and JANRX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JANRX has higher volatility (5.92%) compared to DJIA (1.35%). In terms of maximum drawdown, DJIA dropped -16.91% vs JANRX's -63.94%.
DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJIA и JANRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор