PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJIA с DOGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

DJIA и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DJIA и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJIA и DOGG

2026 (YTD)202520242023
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		-1.83%9.11%14.52%5.48%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-2.58%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.

DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с JPLDDOGG с SPYDOGG с VTIP

Сравнение комиссий DJIA и DOGG

DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DOGG в 0.75%.

DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF

Доходность на риск

DJIA vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJIADOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.03

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.44

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.40

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

4.47

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJIA vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа DOGG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJIADOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.03

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.89

-0.29

Корреляция

Корреляция между DJIA и DOGG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и DOGG

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности DOGG в 8.69%

TTM2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и DOGG

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

DJIADOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-11.19%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-8.23%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-7.85%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.98%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.67%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и DOGG

Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DJIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJIADOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.55%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

7.84%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

12.92%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

13.05%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

13.05%

-1.73%