PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJIA с DOGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both Derivative Income funds. DJIA is passively managed, while DOGG is actively managed. Over the past 3 years, DJIA returned 10.50%/yr vs 11.91%/yr for DOGG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DJIA charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for DOGG.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 5.09%.

DJIA

1 день
0.02%
1 месяц
3.32%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.90%
1 год
14.53%
3 года*
10.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
5.09%
6 месяцев
4.26%
1 год
15.85%
3 года*
11.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJIA и DOGG

2026 (YTD)202520242023
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		3.46%9.11%14.52%5.48%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		5.09%19.43%-2.58%12.69%

Correlation

The correlation between DJIA and DOGG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г.

0.40

The correlation between DJIA and DOGG shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DJIA и DOGG

Секторы
DJIA
DOGG

Финансовые услуги

27.2%

-

Промышленность

18.4%

-

Технологии

17.1%

-

Здравоохранение

13.1%
29.9%

Потребительский циклический сектор

11.6%
30.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
19.9%

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%
10.0%

Коммуникационные услуги

1.9%
10.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DJIA
27.2%
DOGG

-

Промышленность

DJIA
18.4%
DOGG

-

Технологии

DJIA
17.1%
DOGG

-

Здравоохранение

DJIA
13.1%
DOGG
29.9%

Потребительский циклический сектор

DJIA
11.6%
DOGG
30.1%

Потребительский защитный сектор

DJIA
4.4%
DOGG
19.9%

Сырьевые материалы

DJIA
4.0%
DOGG

-

Энергетика

DJIA
2.4%
DOGG
10.0%

Коммуникационные услуги

DJIA
1.9%
DOGG
10.2%

Недвижимость

DJIA

-

DOGG

-

Коммунальные услуги

DJIA

-

DOGG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с SPYDOGG с FTHIDOGG с JPLDDOGG с VTIP

Доходность на риск

DJIA vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJIADOGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.53

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.22

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.92

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

4.53

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJIA vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGG равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJIADOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.53

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.85

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DJIA и DOGG

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и DOGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJIADOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-11.19%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.29%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-11.19%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-7.62%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.22%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.50%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и DOGG

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 1.66%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJIADOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.20%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

8.04%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

10.43%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

12.97%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

12.97%

-1.78%

Сравнение комиссий DJIA и DOGG

DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DOGG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и DOGG

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности DOGG в 8.90%

ПозицияTTM2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.82%10.60%11.44%7.16%9.18%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.90%8.75%9.92%5.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJIA and DOGG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOGG has higher volatility (3.20%) compared to DJIA (1.66%). In terms of maximum drawdown, DJIA dropped -16.91% vs DOGG's -11.19%.

On 3-year performance, DOGG leads with 11.91% vs 10.50% for DJIA. On fees, DJIA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DOGG has performed better with a 11.91% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJIA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for DOGG.

DJIA has the higher dividend yield at 10.82%, compared with 8.90% for DOGG.

They also come from different issuers: Global X and FT Vest. Their fees differ too: 0.60% for DJIA and 0.75% for DOGG.

DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJIA и DOGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор