PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с VMRXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJD с VMRXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) are both funds - DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight, while VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. DJD is passively managed, while VMRXX is actively managed. Over the past 5 years, DJD returned 10.59%/yr vs 2.76%/yr for VMRXX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DJD charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VMRXX.

Доходность

Сравнение доходности DJD и VMRXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у VMRXX с доходностью 1.50%.

DJD

1 день
0.61%
1 месяц
5.56%
С начала года
12.43%
6 месяцев
11.65%
1 год
24.61%
3 года*
17.67%
5 лет*
10.59%
10 лет*
12.63%

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJD и VMRXX

2026 (YTD)20252024202320222021
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		12.43%15.83%13.66%9.41%-0.73%3.37%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%4.65%0.00%0.01%

Correlation

The correlation between DJD and VMRXX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.09

Сравнение распределения секторов DJD и VMRXX

Секторы
DJD
VMRXX

Здравоохранение

19.9%

-

Финансовые услуги

14.7%
17.8%

Технологии

13.3%

-

Коммуникационные услуги

12.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.7%

-

Потребительский защитный сектор

10.8%

-

Промышленность

8.4%

-

Энергетика

7.1%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

DJD
19.9%
VMRXX

-

Финансовые услуги

DJD
14.7%
VMRXX
17.8%

Технологии

DJD
13.3%
VMRXX

-

Коммуникационные услуги

DJD
12.5%
VMRXX

-

Потребительский циклический сектор

DJD
11.7%
VMRXX

-

Потребительский защитный сектор

DJD
10.8%
VMRXX

-

Промышленность

DJD
8.4%
VMRXX

-

Энергетика

DJD
7.1%
VMRXX

-

Сырьевые материалы

DJD
1.6%
VMRXX

-

Недвижимость

DJD

-

VMRXX

-

Коммунальные услуги

DJD

-

VMRXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV
Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с SWVXXVMRXX с VGSHVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR

Доходность на риск

DJD vs. VMRXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VMRXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c VMRXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJDVMRXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.67

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

—

—

DJD vs. VMRXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа VMRXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и VMRXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJD и VMRXX

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и VMRXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJDVMRXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

0.00%

-34.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

0.00%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

0.00%

-12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

0.00%

-19.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

0.00%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.00%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и VMRXX

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что DJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJDVMRXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

0.30%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

0.79%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

1.12%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

1.02%

+12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

1.02%

+15.62%

Сравнение комиссий DJD и VMRXX

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VMRXX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и VMRXX

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности VMRXX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.39%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJD and VMRXX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (2.78%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, DJD dropped -34.66% vs VMRXX's 0.00%.

VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJD и VMRXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор