Сравнение DJD с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
DJD и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJD и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJD и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 4.19% | 15.83% | 13.66% | 9.41% | -0.73% | 22.40% | 0.87% | 22.00% | 0.03% | 21.65% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 26.60% | -7.78% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DJD показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.
DJD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 11.93%
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJD и USPX
DJD берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DJD vs. USPX — Ранг доходности на риск
DJD
USPX
Сравнение DJD c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJD | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.96 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.49 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.47 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 6.97 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJD | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.96 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.65 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DJD и USPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJD и USPX
Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 2.58% | 2.62% | 3.00% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 2.75% | 2.46% | 0.08% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DJD и USPX
Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJD | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -31.21% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -12.48% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | -24.60% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -5.81% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -4.51% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.63% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJD и USPX
Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 3.51%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJD | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 5.37% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 9.73% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 18.75% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 16.15% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 15.98% | +0.66% |