PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJCO с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJCO с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Daily Journal Corporation (DJCO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DJCO и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Journal Corporation (DJCO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJCO и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
DJCO
Daily Journal Corporation		1.84%-14.20%66.65%36.05%-17.89%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, DJCO показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

DJCO

1 день
2.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
1.84%
6 месяцев
4.25%
1 год
26.64%
3 года*
20.31%
5 лет*
8.91%
10 лет*
10.01%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Journal Corporation

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с DJCO:
DJCO с BRK-BDJCO с COSTDJCO с VOODJCO с SCHDDJCO с VTDJCO с NNNDJCO с PFE
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

DJCO vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJCO
Ранг доходности на риск DJCO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJCO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJCO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJCO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJCO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJCO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJCO c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Journal Corporation (DJCO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJCOGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.95

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.47

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.77

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

10.77

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJCO vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJCO на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJCO и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJCOGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.95

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.13

-0.82

Корреляция

Корреляция между DJCO и GDE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJCO и GDE

DJCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

TTM2025202420232022
DJCO
Daily Journal Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок DJCO и GDE

Максимальная просадка DJCO за все время составила -53.80%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJCO и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

DJCOGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.80%

-32.01%

-21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.75%

-22.66%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.34%

-16.07%

-9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-7.75%

-11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

5.84%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DJCO и GDE

Daily Journal Corporation (DJCO) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что DJCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJCOGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.64%

12.02%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.82%

25.26%

+16.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.14%

32.25%

+19.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.65%

26.19%

+13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.07%

26.19%

+11.88%