PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAN с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAN с EOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

DJAN и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DJAN и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAN и EOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		-1.72%11.09%13.05%13.81%-5.73%1.55%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 1.54%.

DJAN

1 день
0.33%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.05%
1 год
12.08%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с SPDDJAN с APRPDJAN с APRTDJAN с BGLDDJAN с BUFDDJAN с CAOS
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий DJAN и EOCT

DJAN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

Доходность на риск

DJAN vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJANEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.97

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.76

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

3.15

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

12.96

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAN vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EOCT равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJANEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.97

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.50

+0.49

Корреляция

Корреляция между DJAN и EOCT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и EOCT

Ни DJAN, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJAN и EOCT

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

DJANEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-20.35%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-6.57%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-3.63%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-5.88%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.60%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и EOCT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) составляет 2.75%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что DJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJANEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.43%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

6.63%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

10.49%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

11.41%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

11.41%

-4.44%