PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DJAN с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DJAN и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 104.69%.


DJAN

1 день
0.19%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.04%
6 месяцев
6.13%
1 год
15.64%
3 года*
12.57%
5 лет*
7.75%
10 лет*

AMDY

1 день
-2.75%
1 месяц
38.24%
С начала года
104.69%
6 месяцев
106.64%
1 год
228.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJAN и AMDY


2026 (YTD)202520242023
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January
5.04%11.09%13.05%4.69%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
104.69%53.93%-17.00%26.24%

Correlation

The correlation between DJAN and AMDY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.55

The correlation between DJAN and AMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

DJAN vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина

AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DJANAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.61

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

8.34

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.44

18.78

-0.33

DJAN vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 2.80, что ниже коэффициента Шарпа AMDY равного 4.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DJANAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

4.30

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.21

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DJAN и AMDY

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и AMDY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DJANAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-53.92%

+44.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-27.59%

+23.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-2.75%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-17.99%

+16.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

12.23%

-11.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и AMDY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) составляет 0.96%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 21.25%. Это указывает на то, что DJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DJANAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

21.25%

-20.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

40.07%

-35.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

53.49%

-47.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.01%

46.01%

-39.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

46.01%

-39.09%

Сравнение комиссий DJAN и AMDY

DJAN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и AMDY

DJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.67%.


ПозицияTTM202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
59.67%80.68%109.98%6.68%
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DJAN and AMDY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (21.25%) compared to DJAN (0.96%). In terms of maximum drawdown, DJAN dropped -9.57% vs AMDY's -53.92%.

On 1-year performance, AMDY leads with 228.44% vs 15.64% for DJAN. On fees, DJAN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DJAN has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 228.44% return vs 15.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJAN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for AMDY.

AMDY has the higher dividend yield at 59.67%, compared with 0.00% for DJAN.

They also come from different issuers: FT Vest and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for DJAN and 0.99% for AMDY.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJAN и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор