Сравнение DIVZ с FAI
DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - DIVZ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TrueShares, while FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index. DIVZ is actively managed, while FAI is passively managed. Over the past year, DIVZ returned 12.20% vs 56.66% for FAI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и FAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 27.58%.
DIVZ
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
FAI
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 27.58%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 56.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVZ и FAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 4.86% | 16.72% | -4.38% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 27.58% | 33.37% | 2.28% |
Correlation
The correlation between DIVZ and FAI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.10 |
The correlation between DIVZ and FAI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVZ vs. FAI — Ранг доходности на риск
DIVZ
FAI
Сравнение DIVZ c FAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVZ | FAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.02 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 9.38 | -4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и FAI
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и FAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVZ | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -27.82% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -18.84% | +13.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -9.38% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -5.37% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 6.06% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и FAI
Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 3.51%, в то время как у First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVZ | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 14.67% | -11.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 22.72% | -15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 27.43% | -17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 31.12% | -18.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 31.12% | -18.56% |
Сравнение комиссий DIVZ и FAI
И DIVZ, и FAI имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и FAI
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.55% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVZ and FAI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAI has higher volatility (14.67%) compared to DIVZ (3.51%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs FAI's -27.82%.
On 1-year performance, FAI leads with 56.66% vs 12.20% for DIVZ. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, DIVZ has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 56.66% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVZ and FAI have the same expense ratio: 0.65% per year.
DIVZ has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.00% for FAI.
DIVZ is categorized as Large Cap Value Equities, while FAI is Technology Equities. They also come from different issuers: TrueShares and First Trust.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVZ и FAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор