PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVY с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVY с VFVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).

DIVY и VFVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVY - это активно управляемый фонд от Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVY и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVY и VFVA

2026 (YTD)20252024
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		4.97%7.38%3.53%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.10%14.77%6.85%

Доходность по периодам

С начала года, DIVY показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 2.10%.

DIVY

1 день
0.13%
1 месяц
-4.10%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.73%
1 год
11.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFVA

1 день
0.20%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.10%
6 месяцев
6.23%
1 год
20.92%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с SGOVDIVY с VYMIDIVY с DVNDDIVY с CGDVDIVY с SPHD
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с JEPIVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPY

Сравнение комиссий DIVY и VFVA

DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF

Доходность на риск

DIVY vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVY c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVYVFVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.94

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.45

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.35

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

5.36

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVY vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VFVA равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVYVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.94

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.18

Корреляция

Корреляция между DIVY и VFVA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и VFVA

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VFVA в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.21%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.09%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%

Просадки

Сравнение просадок DIVY и VFVA

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и VFVA.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVYVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-48.58%

+30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-15.54%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-6.24%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-7.43%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.91%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и VFVA

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеют волатильность 4.50% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVYVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.33%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

11.07%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

22.24%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

20.25%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

24.51%

-8.45%