PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVY с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVY с UDIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIVY (Sound Equity Dividend Income ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds. DIVY is actively managed, while UDIV is passively managed. Over the past year, DIVY returned 25.81% vs 27.94% for UDIV. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.

Доходность

Сравнение доходности DIVY и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVY показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью 17.30%.

DIVY

1 день
-0.14%
1 месяц
4.18%
6 месяцев
9.72%
С начала года
18.65%
1 год
25.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.93%

UDIV

1 день
-0.35%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
14.98%
С начала года
17.30%
1 год
27.94%
3 года*
23.62%
5 лет*
14.48%
10 лет*
11.93%
Всё время*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVY

Sound Equity Dividend Income ETF
$55.43K$84.71K$74.40K

UDIV

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
$549.67K$449.36K$940.68K

Сравнение доходности по годам DIVY и UDIV

2026 (YTD)20252024
DIVY
Sound Equity Dividend Income ETF		18.65%7.38%3.51%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		17.30%19.00%9.28%

Correlation

The correlation between DIVY and UDIV is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.54

The correlation between DIVY and UDIV shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVY и UDIV

Секторы
DIVY
UDIV

Финансовые услуги

23.4%
11.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
8.9%

Здравоохранение

12.3%
7.7%

Энергетика

10.7%
3.3%

Потребительский защитный сектор

9.4%
5.4%

Технологии

8.9%
40.3%

Коммунальные услуги

6.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

6.6%
10.1%

Промышленность

6.0%
6.0%

Сырьевые материалы

3.2%
0.7%

Недвижимость

-

3.7%

Финансовые услуги

DIVY
23.4%
UDIV
11.4%

Потребительский циклический сектор

DIVY
12.7%
UDIV
8.9%

Здравоохранение

DIVY
12.3%
UDIV
7.7%

Энергетика

DIVY
10.7%
UDIV
3.3%

Потребительский защитный сектор

DIVY
9.4%
UDIV
5.4%

Технологии

DIVY
8.9%
UDIV
40.3%

Коммунальные услуги

DIVY
6.7%
UDIV
2.7%

Коммуникационные услуги

DIVY
6.6%
UDIV
10.1%

Промышленность

DIVY
6.0%
UDIV
6.0%

Сырьевые материалы

DIVY
3.2%
UDIV
0.7%

Недвижимость

DIVY

-

UDIV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Equity Dividend Income ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с CGDVDIVY с SPHD
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD

Доходность на риск

DIVY vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVY c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVYUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.15

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.92

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.33

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

13.66

-4.23

DIVY vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDIV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVY и UDIV

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVYUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-35.21%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-8.44%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.35%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-4.59%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.05%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и UDIV

Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVYUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.45%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

10.48%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

13.06%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

15.69%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

16.19%

-0.52%

Сравнение комиссий DIVY и UDIV

DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и UDIV

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности UDIV в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVY
Sound Equity Dividend Income ETF		2.87%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.44%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

DIVY and UDIV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVY has higher volatility (5.40%) compared to UDIV (4.45%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs UDIV's -35.21%.

On 1-year performance, UDIV leads with 27.94% vs 25.81% for DIVY. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, UDIV has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UDIV has performed better with a 27.94% return vs 25.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for DIVY.

DIVY has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.44% for UDIV.

They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.06% for UDIV.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVY и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор