PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVY с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVY с RDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. DIVY is actively managed, while RDIV is passively managed. Over the past year, DIVY returned 18.39% vs 27.04% for RDIV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности DIVY и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVY показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 11.95%.

DIVY

1 день
-1.11%
1 месяц
1.36%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.40%
1 год
18.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDIV

1 день
-1.30%
1 месяц
2.29%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.04%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVY и RDIV

2026 (YTD)20252024
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		8.18%7.38%3.53%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		11.95%12.36%10.63%

Correlation

The correlation between DIVY and RDIV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.85

The correlation between DIVY and RDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVY и RDIV

Секторы
DIVY
RDIV

Финансовые услуги

18.0%
18.0%

Энергетика

15.3%
28.8%

Здравоохранение

12.6%
7.8%

Технологии

9.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.5%

Потребительский защитный сектор

8.4%
15.9%

Промышленность

7.1%

-

Коммунальные услуги

4.7%
6.4%

Сырьевые материалы

3.6%
0.5%

Недвижимость

-

8.0%

Финансовые услуги

DIVY
18.0%
RDIV
18.0%

Энергетика

DIVY
15.3%
RDIV
28.8%

Здравоохранение

DIVY
12.6%
RDIV
7.8%

Технологии

DIVY
9.1%
RDIV
5.1%

Коммуникационные услуги

DIVY
9.0%
RDIV

-

Потребительский циклический сектор

DIVY
8.5%
RDIV
9.5%

Потребительский защитный сектор

DIVY
8.4%
RDIV
15.9%

Промышленность

DIVY
7.1%
RDIV

-

Коммунальные услуги

DIVY
4.7%
RDIV
6.4%

Сырьевые материалы

DIVY
3.6%
RDIV
0.5%

Недвижимость

DIVY

-

RDIV
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с CGDVDIVY с SPHD
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с EQQQ.DE

Доходность на риск

DIVY vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVY c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVYRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.06

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.07

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

5.61

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

16.50

-10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVY vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа RDIV равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVYRDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.06

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.55

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DIVY и RDIV

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVYRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-49.97%

+31.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-4.84%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-1.65%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-5.86%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.65%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и RDIV

Текущая волатильность для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) составляет 3.19%, в то время как у Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что DIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVYRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.46%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

8.62%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

13.23%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

17.53%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

21.89%

-6.20%

Сравнение комиссий DIVY и RDIV

DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и RDIV

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности RDIV в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.13%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.66%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

DIVY and RDIV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (3.46%) compared to DIVY (3.19%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs RDIV's -49.97%.

On 1-year performance, RDIV leads with 27.04% vs 18.39% for DIVY. On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DIVY has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDIV has performed better with a 27.04% return vs 18.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for DIVY.

RDIV has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 3.13% for DIVY.

They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.39% for RDIV.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVY и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор