PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVY с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVY с RDIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIVY (Sound Equity Dividend Income ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - DIVY is a Dividend fund actively managed by Sound Income Strategies, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. DIVY is actively managed, while RDIV is passively managed. Over the past year, DIVY returned 25.81% vs 34.65% for RDIV. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности DIVY и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVY показывает доходность 18.65%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 22.82%.

DIVY

1 день
-0.14%
1 месяц
4.18%
6 месяцев
9.72%
С начала года
18.65%
1 год
25.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.93%

RDIV

1 день
-0.95%
1 месяц
6.69%
6 месяцев
13.77%
С начала года
22.82%
1 год
34.65%
3 года*
20.35%
5 лет*
13.53%
10 лет*
11.10%
Всё время*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVY

Sound Equity Dividend Income ETF
$55.43K$84.71K$74.40K

RDIV

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
$3.76M$3.03M$4.45M

Сравнение доходности по годам DIVY и RDIV

2026 (YTD)20252024
DIVY
Sound Equity Dividend Income ETF		18.65%7.38%3.51%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		22.82%12.36%10.62%

Correlation

The correlation between DIVY and RDIV is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.85

The correlation between DIVY and RDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVY и RDIV

Секторы
DIVY
RDIV

Финансовые услуги

23.4%
19.2%

Потребительский циклический сектор

12.7%
14.5%

Здравоохранение

12.3%
6.8%

Энергетика

10.7%
17.0%

Потребительский защитный сектор

9.4%
15.4%

Технологии

8.9%
5.1%

Коммунальные услуги

6.7%
6.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
8.0%

Промышленность

6.0%

-

Сырьевые материалы

3.2%
0.5%

Недвижимость

-

7.6%

Финансовые услуги

DIVY
23.4%
RDIV
19.2%

Потребительский циклический сектор

DIVY
12.7%
RDIV
14.5%

Здравоохранение

DIVY
12.3%
RDIV
6.8%

Энергетика

DIVY
10.7%
RDIV
17.0%

Потребительский защитный сектор

DIVY
9.4%
RDIV
15.4%

Технологии

DIVY
8.9%
RDIV
5.1%

Коммунальные услуги

DIVY
6.7%
RDIV
6.4%

Коммуникационные услуги

DIVY
6.6%
RDIV
8.0%

Промышленность

DIVY
6.0%
RDIV

-

Сырьевые материалы

DIVY
3.2%
RDIV
0.5%

Недвижимость

DIVY

-

RDIV
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Equity Dividend Income ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с CGDVDIVY с SPHD
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с VIG

Доходность на риск

DIVY vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVY c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVYRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.60

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.76

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

7.18

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

21.79

-12.35

DIVY vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDIV равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVY и RDIV

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVYRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-49.97%

+31.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-4.84%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.40%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-5.79%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.60%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и RDIV

Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVYRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.13%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

9.25%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

13.39%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

17.39%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

21.84%

-6.17%

Сравнение комиссий DIVY и RDIV

DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и RDIV

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности RDIV в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVY
Sound Equity Dividend Income ETF		2.87%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.45%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

DIVY and RDIV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVY has higher volatility (5.40%) compared to RDIV (4.13%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs RDIV's -49.97%.

On 1-year performance, RDIV leads with 34.65% vs 25.81% for DIVY. On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDIV has performed better with a 34.65% return vs 25.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for DIVY.

RDIV has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.87% for DIVY.

DIVY is categorized as Dividend, while RDIV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.39% for RDIV.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVY и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор