PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVY с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVY с LVHI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIVY (Sound Equity Dividend Income ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both Dividend funds. DIVY is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past year, DIVY returned 25.81% vs 33.90% for LVHI. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности DIVY и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVY показывает доходность 18.65%, а LVHI немного ниже – 17.87%.

DIVY

1 день
-0.14%
1 месяц
4.18%
6 месяцев
9.72%
С начала года
18.65%
1 год
25.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.93%

LVHI

1 день
-0.26%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
9.27%
С начала года
17.87%
1 год
33.90%
3 года*
22.70%
5 лет*
16.49%
10 лет*
11.77%
Всё время*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVY

Sound Equity Dividend Income ETF
$55.43K$84.71K$74.40K

LVHI

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
$36.71M$31.16M$26.95M

Сравнение доходности по годам DIVY и LVHI

2026 (YTD)20252024
DIVY
Sound Equity Dividend Income ETF		18.65%7.38%3.51%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		17.87%27.12%5.11%

Correlation

The correlation between DIVY and LVHI is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.56

The correlation between DIVY and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVY и LVHI

Секторы
DIVY
LVHI

Финансовые услуги

23.4%
25.1%

Потребительский циклический сектор

12.7%
5.0%

Здравоохранение

12.3%
7.2%

Энергетика

10.7%
14.0%

Потребительский защитный сектор

9.4%
10.4%

Технологии

8.9%
0.1%

Коммунальные услуги

6.7%
10.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.1%

Промышленность

6.0%
13.3%

Сырьевые материалы

3.2%
6.3%

Недвижимость

-

2.2%

Финансовые услуги

DIVY
23.4%
LVHI
25.1%

Потребительский циклический сектор

DIVY
12.7%
LVHI
5.0%

Здравоохранение

DIVY
12.3%
LVHI
7.2%

Энергетика

DIVY
10.7%
LVHI
14.0%

Потребительский защитный сектор

DIVY
9.4%
LVHI
10.4%

Технологии

DIVY
8.9%
LVHI
0.1%

Коммунальные услуги

DIVY
6.7%
LVHI
10.4%

Коммуникационные услуги

DIVY
6.6%
LVHI
6.1%

Промышленность

DIVY
6.0%
LVHI
13.3%

Сырьевые материалы

DIVY
3.2%
LVHI
6.3%

Недвижимость

DIVY

-

LVHI
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Equity Dividend Income ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с CGDVDIVY с SPHD
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с VYMILVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с SCHY

Доходность на риск

DIVY vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVY c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVYLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
3.66

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
5.04

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.71

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

5.61

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

23.36

-13.92

DIVY vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVY и LVHI

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVYLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-32.31%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-6.08%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.05%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-3.47%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.45%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и LVHI

Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVYLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

2.10%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

7.52%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

9.30%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

11.06%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

13.69%

+1.98%

Сравнение комиссий DIVY и LVHI

DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и LVHI

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности LVHI в 4.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVY
Sound Equity Dividend Income ETF		2.87%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

DIVY and LVHI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVY has higher volatility (5.40%) compared to LVHI (2.10%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs LVHI's -32.31%.

On 1-year performance, LVHI leads with 33.90% vs 25.81% for DIVY. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVHI has performed better with a 33.90% return vs 25.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for DIVY.

LVHI has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 2.87% for DIVY.

They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVY и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор