Сравнение DIVY с FXED
DIVY (Sound Equity Dividend Income ETF) and FXED (Sound Enhanced Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - DIVY is a Dividend fund actively managed by Sound Income Strategies, while FXED is a Diversified Portfolio fund actively managed by Sound Income Strategies. Both are actively managed. Over the past year, DIVY returned 25.81% vs 1.25% for FXED. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVY charges 0.45%/yr vs 2.33%/yr for FXED.
Доходность
Сравнение доходности DIVY и FXED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVY показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у FXED с доходностью 0.17%.
DIVY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 4.18%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.93%
FXED
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.40%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.43K | $84.71K | $74.40K | |
| $69.21K | $87.70K | $135.62K |
Сравнение доходности по годам DIVY и FXED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 18.65% | 7.38% | 3.51% |
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | 0.17% | 5.77% | 2.83% |
Correlation
The correlation between DIVY and FXED is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between DIVY and FXED has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVY vs. FXED — Ранг доходности на риск
DIVY
FXED
Сравнение DIVY c FXED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) и Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVY | FXED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.04 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 0.23 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 0.60 | +8.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVY и FXED
Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки FXED в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и FXED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVY | FXED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -19.70% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -5.36% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.69% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -4.68% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.10% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVY и FXED
Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVY | FXED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 2.17% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 5.55% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 6.95% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 8.80% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 8.54% | +7.13% |
Сравнение комиссий DIVY и FXED
DIVY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FXED в 2.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVY и FXED
Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FXED в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 2.87% | 3.68% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | 7.17% | 6.96% | 6.70% | 5.65% | 5.94% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
DIVY and FXED have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVY has higher volatility (5.40%) compared to FXED (2.17%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs FXED's -19.70%.
On 1-year performance, DIVY leads with 25.81% vs 1.25% for FXED. On fees, DIVY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FXED has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVY has performed better with a 25.81% return vs 1.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.33% for FXED.
FXED has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 2.87% for DIVY.
DIVY is categorized as Dividend, while FXED is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 2.33% for FXED.
DIVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVY и FXED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор