PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVY с FAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVY с FAB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) and FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. DIVY is actively managed, while FAB is passively managed. Over the past year, DIVY returned 18.39% vs 26.09% for FAB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.64%/yr for FAB.

Доходность

Сравнение доходности DIVY и FAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVY показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у FAB с доходностью 10.72%.

DIVY

1 день
-1.11%
1 месяц
1.36%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.40%
1 год
18.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAB

1 день
-0.79%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.72%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.09%
3 года*
15.20%
5 лет*
7.87%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVY и FAB

2026 (YTD)20252024
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		8.18%7.38%3.53%
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		10.72%9.86%6.67%

Correlation

The correlation between DIVY and FAB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.89

The correlation between DIVY and FAB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVY и FAB

Секторы
DIVY
FAB

Финансовые услуги

18.0%
23.9%

Энергетика

15.3%
8.3%

Здравоохранение

12.6%
7.1%

Технологии

9.1%
7.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

8.5%
13.9%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.9%

Промышленность

7.1%
12.0%

Коммунальные услуги

4.7%
6.2%

Сырьевые материалы

3.6%
3.9%

Недвижимость

-

7.7%

Финансовые услуги

DIVY
18.0%
FAB
23.9%

Энергетика

DIVY
15.3%
FAB
8.3%

Здравоохранение

DIVY
12.6%
FAB
7.1%

Технологии

DIVY
9.1%
FAB
7.9%

Коммуникационные услуги

DIVY
9.0%
FAB
2.7%

Потребительский циклический сектор

DIVY
8.5%
FAB
13.9%

Потребительский защитный сектор

DIVY
8.4%
FAB
5.9%

Промышленность

DIVY
7.1%
FAB
12.0%

Коммунальные услуги

DIVY
4.7%
FAB
6.2%

Сырьевые материалы

DIVY
3.6%
FAB
3.9%

Недвижимость

DIVY

-

FAB
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с CGDVDIVY с SPHD
Часто сравнивают с FAB:
FAB с MTUMFAB с FNCMXFAB с CVARFAB с QQQMFAB с ABLDFAB с IMCVFAB с SPUS

Доходность на риск

DIVY vs. FAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVY c FAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVYFABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.91

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.92

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.94

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

12.25

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVY vs. FAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAB равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и FAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVYFABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.91

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.34

+0.29

Просадки

Сравнение просадок DIVY и FAB

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки FAB в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и FAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVYFABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-63.29%

+44.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-6.65%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-0.98%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-9.25%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.14%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и FAB

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) имеют волатильность 3.19% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVYFABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.15%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

8.64%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

13.81%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

18.72%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

22.06%

-6.37%

Сравнение комиссий DIVY и FAB

DIVY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FAB в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и FAB

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FAB в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.13%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.59%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%

Часто задаваемые вопросы

DIVY and FAB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVY has higher volatility (3.19%) compared to FAB (3.15%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs FAB's -63.29%.

On 1-year performance, FAB leads with 26.09% vs 18.39% for DIVY. On fees, DIVY is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAB has performed better with a 26.09% return vs 18.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.

DIVY has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.59% for FAB.

They also come from different issuers: Sound Income Strategies and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.64% for FAB.

FAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVY и FAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор