PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVY с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVY с DIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. DIVY is actively managed, while DIV is passively managed. Over the past year, DIVY returned 17.93% vs 15.53% for DIV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DIVY и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVY показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 13.39%.

DIVY

1 день
0.67%
1 месяц
0.12%
С начала года
9.53%
6 месяцев
9.75%
1 год
17.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIV

1 день
1.81%
1 месяц
-1.67%
С начала года
13.39%
6 месяцев
13.87%
1 год
15.53%
3 года*
12.84%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVY и DIV

2026 (YTD)20252024
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		9.53%7.38%3.51%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		13.39%3.10%9.44%

Correlation

The correlation between DIVY and DIV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.79

The correlation between DIVY and DIV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVY и DIV

Секторы
DIVY
DIV

Финансовые услуги

24.6%
3.8%

Здравоохранение

12.5%
3.4%

Энергетика

12.2%
23.2%

Потребительский циклический сектор

11.8%
3.7%

Технологии

9.9%

-

Коммуникационные услуги

7.2%
6.5%

Коммунальные услуги

6.7%
11.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
10.8%

Промышленность

5.7%
11.9%

Сырьевые материалы

2.9%
4.3%

Недвижимость

-

20.1%

Финансовые услуги

DIVY
24.6%
DIV
3.8%

Здравоохранение

DIVY
12.5%
DIV
3.4%

Энергетика

DIVY
12.2%
DIV
23.2%

Потребительский циклический сектор

DIVY
11.8%
DIV
3.7%

Технологии

DIVY
9.9%
DIV

-

Коммуникационные услуги

DIVY
7.2%
DIV
6.5%

Коммунальные услуги

DIVY
6.7%
DIV
11.7%

Потребительский защитный сектор

DIVY
6.7%
DIV
10.8%

Промышленность

DIVY
5.7%
DIV
11.9%

Сырьевые материалы

DIVY
2.9%
DIV
4.3%

Недвижимость

DIVY

-

DIV
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с SPHDDIVY с CGDV
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD

Доходность на риск

DIVY vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVY c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVYDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.47

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.11

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.98

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

8.09

-2.25

DIVY vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIV равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVY и DIV

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVYDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-52.74%

+34.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-5.23%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.67%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-7.01%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.92%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и DIV

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеют волатильность 3.52% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVYDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.68%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.54%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

10.64%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

13.69%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

18.00%

-2.38%

Сравнение комиссий DIVY и DIV

И DIVY, и DIV имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и DIV

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности DIV в 6.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.77%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.09%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVY and DIV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.68%) compared to DIVY (3.52%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs DIV's -52.74%.

On 1-year performance, DIVY leads with 17.93% vs 15.53% for DIV. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, DIVY has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVY has performed better with a 17.93% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVY and DIV have the same expense ratio: 0.45% per year.

DIV has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 3.09% for DIVY.

They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Global X.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVY и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор