PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVS с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVS с WLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).

DIVS и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVS - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVS и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVS и WLDR

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		-0.83%11.66%12.60%15.98%-8.97%17.52%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%18.93%-10.44%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, DIVS показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 6.74%.

DIVS

1 день
0.51%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.64%
1 год
7.68%
3 года*
10.96%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Dividend Builder ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с SPYDIVS с DGRWDIVS с VYM
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с TMFGWLDR с GCOW

Сравнение комиссий DIVS и WLDR

DIVS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF

Доходность на риск

DIVS vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVSWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.25

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.93

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

3.24

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

15.36

-12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVS vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVSWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.25

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.91

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.48

-0.14

Корреляция

Корреляция между DIVS и WLDR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS и WLDR

Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности WLDR в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.81%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Просадки

Сравнение просадок DIVS и WLDR

Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и WLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVSWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.55%

-44.69%

+15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-13.31%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-23.77%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-4.32%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-8.79%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.81%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS и WLDR

Текущая волатильность для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) составляет 4.58%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что DIVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVSWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.86%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

11.58%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

19.02%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

17.08%

+9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

21.00%

+5.57%