PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVS с MOTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVS с MOTO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIVS (SmartETFs Dividend Builder ETF) and MOTO (SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF) are both exchange-traded funds - DIVS is a Global Equities fund actively managed by Guinness Atkinson, while MOTO is a Technology Equities fund actively managed by Guinness Atkinson. Both are actively managed. Over the past 5 years, DIVS returned 9.99%/yr vs 7.88%/yr for MOTO. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVS charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for MOTO.

Доходность

Сравнение доходности DIVS и MOTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVS показывает доходность 14.44%, что значительно ниже, чем у MOTO с доходностью 18.70%.

DIVS

1 день
0.45%
1 месяц
4.75%
6 месяцев
8.56%
С начала года
14.44%
1 год
19.20%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%

MOTO

1 день
-1.23%
1 месяц
-2.00%
6 месяцев
11.76%
С начала года
18.70%
1 год
34.98%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.88%
10 лет*
—
Всё время*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVS

SmartETFs Dividend Builder ETF
$56.22K$49.97K$58.05K

MOTO

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
$10.06K$14.26K$14.48K

Сравнение доходности по годам DIVS и MOTO

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		14.44%11.66%12.60%15.98%-8.97%17.30%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		18.70%27.38%2.01%27.10%-27.20%10.08%

Correlation

The correlation between DIVS and MOTO is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.72

The correlation between DIVS and MOTO shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVS и MOTO

Секторы
DIVS
MOTO

Промышленность

25.2%
15.3%

Технологии

21.4%
43.0%

Потребительский защитный сектор

21.0%
2.3%

Здравоохранение

13.6%

-

Финансовые услуги

13.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.4%

Потребительский циклический сектор

2.4%
23.7%

Сырьевые материалы

-

3.8%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.7%

Промышленность

DIVS
25.2%
MOTO
15.3%

Технологии

DIVS
21.4%
MOTO
43.0%

Потребительский защитный сектор

DIVS
21.0%
MOTO
2.3%

Здравоохранение

DIVS
13.6%
MOTO

-

Финансовые услуги

DIVS
13.1%
MOTO
1.0%

Коммуникационные услуги

DIVS
3.3%
MOTO
4.4%

Потребительский циклический сектор

DIVS
2.4%
MOTO
23.7%

Сырьевые материалы

DIVS

-

MOTO
3.8%

Энергетика

DIVS

-

MOTO

-

Недвижимость

DIVS

-

MOTO

-

Коммунальные услуги

DIVS

-

MOTO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Dividend Builder ETF

SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF

Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с DGRWDIVS с SPYDIVS с VYM
Часто сравнивают с MOTO:
MOTO с KARSMOTO с HAILMOTO с DRIVMOTO с IDRVMOTO с LITMOTO с GABFMOTO с TPOR

Доходность на риск

DIVS vs. MOTO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MOTO
Ранг доходности на риск MOTO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVS c MOTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVSMOTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.43

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.97

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.19

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

6.55

+0.10

DIVS vs. MOTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOTO равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS и MOTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVS и MOTO

Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что меньше максимальной просадки MOTO в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и MOTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVSMOTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.55%

-38.24%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-16.07%

+5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-26.43%

+13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-37.34%

+16.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.74%

+9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-9.94%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

5.35%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS и MOTO

Текущая волатильность для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) составляет 3.08%, в то время как у SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF (MOTO) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что DIVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVSMOTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

8.15%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

20.96%

-12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

24.61%

-14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

24.28%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

26.52%

-0.66%

Сравнение комиссий DIVS и MOTO

DIVS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MOTO в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS и MOTO

Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности MOTO в 0.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.72%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%0.00%
MOTO
SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF		0.89%1.06%1.07%2.73%2.33%0.55%2.71%

Часто задаваемые вопросы

DIVS and MOTO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTO has higher volatility (8.15%) compared to DIVS (3.08%). In terms of maximum drawdown, DIVS dropped -29.55% vs MOTO's -38.24%.

On 5-year performance, DIVS leads with 9.99% vs 7.88% for MOTO. On fees, DIVS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DIVS has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVS has performed better with a 9.99% return vs 7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for MOTO.

DIVS has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.89% for MOTO.

DIVS is categorized as Global Equities, while MOTO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.65% for DIVS and 0.68% for MOTO.

DIVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVS и MOTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор