PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVS с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVS с FYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVS (SmartETFs Dividend Builder ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, DIVS returned 9.05%/yr vs 11.38%/yr for FYLD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVS charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.

Доходность

Сравнение доходности DIVS и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVS показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 18.51%.

DIVS

1 день
-0.43%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.30%
1 год
10.54%
3 года*
12.67%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—

FYLD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.58%
С начала года
18.51%
6 месяцев
19.88%
1 год
39.75%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.38%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVS и FYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		6.44%11.66%12.60%15.98%-8.97%17.52%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		18.51%34.53%3.00%13.18%-5.53%4.73%

Correlation

The correlation between DIVS and FYLD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.65

The correlation between DIVS and FYLD shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVS и FYLD

Секторы
DIVS
FYLD

Промышленность

25.6%
16.1%

Потребительский защитный сектор

21.4%
5.7%

Технологии

20.2%
4.2%

Финансовые услуги

14.1%
18.9%

Здравоохранение

12.9%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
4.1%

Потребительский циклический сектор

2.8%
7.3%

Сырьевые материалы

-

9.4%

Энергетика

-

32.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.8%

Промышленность

DIVS
25.6%
FYLD
16.1%

Потребительский защитный сектор

DIVS
21.4%
FYLD
5.7%

Технологии

DIVS
20.2%
FYLD
4.2%

Финансовые услуги

DIVS
14.1%
FYLD
18.9%

Здравоохранение

DIVS
12.9%
FYLD

-

Коммуникационные услуги

DIVS
3.1%
FYLD
4.1%

Потребительский циклический сектор

DIVS
2.8%
FYLD
7.3%

Сырьевые материалы

DIVS

-

FYLD
9.4%

Энергетика

DIVS

-

FYLD
32.7%

Недвижимость

DIVS

-

FYLD

-

Коммунальные услуги

DIVS

-

FYLD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Dividend Builder ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с DGRWDIVS с SPYDIVS с VYM
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI

Доходность на риск

DIVS vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVSFYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
3.48

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
4.75

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.62

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

7.35

-6.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

26.30

-22.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVS vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVSFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

3.48

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DIVS и FYLD

Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и FYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVSFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.55%

-44.55%

+15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-5.44%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-15.15%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-25.12%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.54%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-8.83%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.52%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS и FYLD

SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) имеют волатильность 2.95% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVSFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.00%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

8.78%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

11.50%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

16.23%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

18.03%

+8.19%

Сравнение комиссий DIVS и FYLD

DIVS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS и FYLD

Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FYLD в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.62%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.65%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Часто задаваемые вопросы

DIVS and FYLD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYLD has higher volatility (3.00%) compared to DIVS (2.95%). In terms of maximum drawdown, DIVS dropped -29.55% vs FYLD's -44.55%.

On 5-year performance, FYLD leads with 11.38% vs 9.05% for DIVS. On fees, FYLD is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYLD has performed better with a 11.38% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for DIVS.

FYLD has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 2.62% for DIVS.

They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and Cambria. Their fees differ too: 0.65% for DIVS and 0.59% for FYLD.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVS и FYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор