PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVS с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVS с FWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVS (SmartETFs Dividend Builder ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIVS returned 12.67%/yr vs 39.48%/yr for FWD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DIVS и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVS показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 40.11%.

DIVS

1 день
-0.43%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.30%
1 год
10.54%
3 года*
12.67%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—

FWD

1 день
-0.27%
1 месяц
14.15%
С начала года
40.11%
6 месяцев
39.78%
1 год
75.95%
3 года*
39.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVS и FWD

2026 (YTD)202520242023
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		6.44%11.66%12.60%13.69%
FWD
AB Disruptors ETF		40.11%32.00%29.23%25.66%

Correlation

The correlation between DIVS and FWD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.62

The correlation between DIVS and FWD shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVS и FWD

Секторы
DIVS
FWD

Промышленность

25.6%
17.7%

Потребительский защитный сектор

21.4%
0.8%

Технологии

20.2%
52.6%

Финансовые услуги

14.1%
0.5%

Здравоохранение

12.9%
6.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.6%

Потребительский циклический сектор

2.8%
2.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

2.6%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Промышленность

DIVS
25.6%
FWD
17.7%

Потребительский защитный сектор

DIVS
21.4%
FWD
0.8%

Технологии

DIVS
20.2%
FWD
52.6%

Финансовые услуги

DIVS
14.1%
FWD
0.5%

Здравоохранение

DIVS
12.9%
FWD
6.6%

Коммуникационные услуги

DIVS
3.1%
FWD
2.6%

Потребительский циклический сектор

DIVS
2.8%
FWD
2.4%

Сырьевые материалы

DIVS

-

FWD
1.8%

Энергетика

DIVS

-

FWD
2.6%

Недвижимость

DIVS

-

FWD
0.7%

Коммунальные услуги

DIVS

-

FWD
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Dividend Builder ETF

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с DGRWDIVS с SPYDIVS с VYM
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с VGTFWD с ARKF

Доходность на риск

DIVS vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVSFWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
3.16

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.78

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.50

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

5.86

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

20.83

-17.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVS vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FWD равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVSFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

3.16

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.67

-1.28

Просадки

Сравнение просадок DIVS и FWD

Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, примерно равная максимальной просадке FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и FWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVSFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.55%

-29.02%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-13.03%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-29.02%

+16.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.27%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-4.06%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.66%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS и FWD

Текущая волатильность для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) составляет 2.95%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что DIVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVSFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

7.77%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

18.96%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

24.15%

-13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

24.72%

-11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

24.72%

+1.50%

Сравнение комиссий DIVS и FWD

И DIVS, и FWD имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS и FWD

Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности FWD в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.62%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVS and FWD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (7.77%) compared to DIVS (2.95%). In terms of maximum drawdown, DIVS dropped -29.55% vs FWD's -29.02%.

On 3-year performance, FWD leads with 39.48% vs 12.67% for DIVS. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, DIVS has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 39.48% return vs 12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVS and FWD have the same expense ratio: 0.65% per year.

DIVS has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.08% for FWD.

They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and AllianceBernstein.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVS и FWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор