PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. DIVO is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past 3 years, DIVO returned 15.86%/yr vs 145.24%/yr for BWET. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DIVO charges 0.56%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и BWET

2026 (YTD)202520242023
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%16.22%6.47%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between DIVO and BWET is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.04

Сравнение распределения секторов DIVO и BWET

Секторы
DIVO
BWET

Финансовые услуги

30.3%
8.6%

Промышленность

16.2%

-

Технологии

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Энергетика

6.8%

-

Здравоохранение

6.7%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DIVO
30.3%
BWET
8.6%

Промышленность

DIVO
16.2%
BWET

-

Технологии

DIVO
14.5%
BWET

-

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.6%
BWET

-

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
BWET

-

Энергетика

DIVO
6.8%
BWET

-

Здравоохранение

DIVO
6.7%
BWET

-

Сырьевые материалы

DIVO
4.1%
BWET

-

Коммунальные услуги

DIVO
2.0%
BWET

-

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
BWET

-

Недвижимость

DIVO

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

DIVO vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
20.67

-18.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
6.77

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.99

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

66.60

-63.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

176.91

-164.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

20.67

-18.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.01

-1.15

Просадки

Сравнение просадок DIVO и BWET

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-56.90%

+26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-30.64%

+24.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-56.90%

+44.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.90%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-24.06%

+21.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

11.51%

-9.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и BWET

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.17%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

28.88%

-26.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

88.79%

-81.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

98.73%

-89.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

70.70%

-58.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

70.70%

-55.86%

Сравнение комиссий DIVO и BWET

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и BWET

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and BWET have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to DIVO (2.17%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 15.86% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 15.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

DIVO has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 0.00% for BWET.

DIVO is categorized as Derivative Income, while BWET is Commodities. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор