PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVO с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с AMDW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVO returned 19.69% vs 206.80% for AMDW. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 150.15%.

DIVO

1 день
0.38%
1 месяц
3.65%
6 месяцев
5.48%
С начала года
10.78%
1 год
19.69%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
Всё время*
12.87%

AMDW

1 день
-9.24%
1 месяц
-15.34%
6 месяцев
173.56%
С начала года
150.15%
1 год
206.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
228.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMDW

Roundhill AMD WeeklyPay ETF
$10.57M$9.37M$8.65M

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
$41.26M$36.77M$38.67M

Сравнение доходности по годам DIVO и AMDW

2026 (YTD)2025
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		10.78%7.00%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		150.15%36.56%

Correlation

The correlation between DIVO and AMDW is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.21

Сравнение распределения секторов DIVO и AMDW

Секторы
DIVO
AMDW

Финансовые услуги

23.2%

-

Технологии

17.4%
19.3%

Промышленность

16.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Энергетика

7.2%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DIVO
23.2%
AMDW

-

Технологии

DIVO
17.4%
AMDW
19.3%

Промышленность

DIVO
16.7%
AMDW

-

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.4%
AMDW

-

Потребительский защитный сектор

DIVO
8.2%
AMDW

-

Здравоохранение

DIVO
8.2%
AMDW

-

Энергетика

DIVO
7.2%
AMDW

-

Сырьевые материалы

DIVO
4.5%
AMDW

-

Коммунальные услуги

DIVO
2.2%
AMDW

-

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
AMDW

-

Недвижимость

DIVO

-

AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с CHPYAMDW с ARMWAMDW с AMDYAMDW с ULTIAMDW с ICRCAMDW с HBTAAMDW с BAGY

Доходность на риск

DIVO vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AMDW
Ранг доходности на риск AMDW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDW: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDW: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVO c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.40

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.93

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

6.01

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

11.75

+0.02

DIVO vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDW равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и AMDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и AMDW

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-34.64%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-34.64%

+28.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.31%

+20.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-14.01%

+11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

17.69%

-16.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и AMDW

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.88%, в то время как у Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

29.75%

-26.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

68.16%

-60.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

86.61%

-77.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

85.60%

-73.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

85.60%

-70.83%

Сравнение комиссий DIVO и AMDW

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и AMDW

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности AMDW в 54.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		54.97%34.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.23%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and AMDW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDW has higher volatility (29.75%) compared to DIVO (2.88%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs AMDW's -34.64%.

On 1-year performance, AMDW leads with 206.80% vs 19.69% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDW has performed better with a 206.80% return vs 19.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 54.97%, compared with 6.23% for DIVO.

They also come from different issuers: Amplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.99% for AMDW.

AMDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор