PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с AMDW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 176.01%.

DIVO

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.03%
С начала года
5.40%
6 месяцев
4.24%
1 год
17.37%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—

AMDW

1 день
-7.20%
1 месяц
12.58%
С начала года
176.01%
6 месяцев
174.69%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и AMDW

2026 (YTD)2025
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.40%7.00%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		176.01%36.56%

Correlation

The correlation between DIVO and AMDW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.24

Сравнение распределения секторов DIVO и AMDW

Секторы
DIVO
AMDW

Финансовые услуги

30.3%

-

Промышленность

16.1%

-

Технологии

14.6%
27.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.4%

-

Энергетика

7.0%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DIVO
30.3%
AMDW

-

Промышленность

DIVO
16.1%
AMDW

-

Технологии

DIVO
14.6%
AMDW
27.8%

Потребительский циклический сектор

DIVO
10.9%
AMDW

-

Потребительский защитный сектор

DIVO
7.4%
AMDW

-

Энергетика

DIVO
7.0%
AMDW

-

Здравоохранение

DIVO
6.8%
AMDW

-

Сырьевые материалы

DIVO
4.3%
AMDW

-

Коммунальные услуги

DIVO
1.9%
AMDW

-

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
AMDW

-

Недвижимость

DIVO

-

AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с ARMWAMDW с CHPYAMDW с HBTAAMDW с ICRCAMDW с BAGYAMDW с NUKXAMDW с ULTI

Доходность на риск

DIVO vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AMDW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

—

—

DIVO vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и AMDW

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-34.64%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-7.20%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-14.25%

+11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

83.41%

-74.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

83.41%

-71.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

83.41%

-68.59%

Сравнение комиссий DIVO и AMDW

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и AMDW

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности AMDW в 37.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		37.14%34.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and AMDW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 37.14%, compared with 6.43% for DIVO.

They also come from different issuers: Amplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор