Сравнение DIVN с VLUE
DIVN (Horizon Dividend Income ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVN charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.
Доходность
Сравнение доходности DIVN и VLUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVN показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 49.00%.
DIVN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 20.77%
- С начала года
- 49.00%
- 6 месяцев
- 51.40%
- 1 год
- 91.45%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 15.43%
Сравнение доходности по годам DIVN и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 11.87% | 7.95% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 49.00% | 23.02% |
Correlation
The correlation between DIVN and VLUE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVN vs. VLUE — Ранг доходности на риск
DIVN
VLUE
Сравнение DIVN c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Dividend Income ETF (DIVN) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVN | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.13 | 0.76 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок DIVN и VLUE
Максимальная просадка DIVN за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVN и VLUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVN | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.55% | -39.47% | +33.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.42% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -6.01% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVN и VLUE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVN | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 17.30% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 17.78% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 19.82% | -9.26% |
Сравнение комиссий DIVN и VLUE
DIVN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVN и VLUE
Дивидендная доходность DIVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VLUE в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.12% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.40% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
DIVN and VLUE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for DIVN.
DIVN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.40% for VLUE.
They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.70% for DIVN and 0.15% for VLUE.
Подберите оптимальное распределение для DIVN и VLUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор