Сравнение DIVN с VLUE
DIVN (Horizon Dividend Income ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVN charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.
Доходность
Сравнение доходности DIVN и VLUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVN показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 45.30%.
DIVN
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 45.30%
- 6 месяцев
- 44.72%
- 1 год
- 81.73%
- 3 года*
- 32.50%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам DIVN и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 11.82% | 8.11% |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 45.30% | 24.13% |
Correlation
The correlation between DIVN and VLUE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVN vs. VLUE — Ранг доходности на риск
DIVN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VLUE
Сравнение DIVN c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Dividend Income ETF (DIVN) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVN | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 38.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVN и VLUE
Максимальная просадка DIVN за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVN и VLUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVN | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.55% | -39.47% | +33.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -3.46% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -6.00% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVN и VLUE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVN | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 19.07% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 18.12% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 19.95% | -9.39% |
Сравнение комиссий DIVN и VLUE
DIVN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVN и VLUE
Дивидендная доходность DIVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VLUE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.12% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 1.42% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
DIVN and VLUE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for DIVN.
DIVN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.42% for VLUE.
They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.70% for DIVN and 0.15% for VLUE.
Подберите оптимальное распределение для DIVN и VLUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор