PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVN с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DIVN и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Dividend Income ETF (DIVN) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVN показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 49.00%.


DIVN

1 день
0.21%
1 месяц
3.29%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.53%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VLUE

1 день
-0.42%
1 месяц
20.77%
С начала года
49.00%
6 месяцев
51.40%
1 год
91.45%
3 года*
34.26%
5 лет*
16.36%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVN и VLUE


2026 (YTD)2025
DIVN
Horizon Dividend Income ETF
11.87%7.95%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
49.00%23.02%

Correlation

The correlation between DIVN and VLUE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.59

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizon Dividend Income ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

DIVN vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVN

VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVN c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Dividend Income ETF (DIVN) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DIVN vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIVNVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

0.76

+1.37

Просадки

Сравнение просадок DIVN и VLUE

Максимальная просадка DIVN за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVN и VLUE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DIVNVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.55%

-39.47%

+33.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.42%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-6.01%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVN и VLUE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DIVNVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

17.30%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

17.78%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

19.82%

-9.26%

Сравнение комиссий DIVN и VLUE

DIVN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVN и VLUE

Дивидендная доходность DIVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VLUE в 1.40%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVN
Horizon Dividend Income ETF
3.12%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
1.40%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы


DIVN and VLUE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for DIVN.

DIVN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.40% for VLUE.

They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.70% for DIVN and 0.15% for VLUE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVN и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор